Forex-Strategien

Dual-MACD-Re-Entry-Forex-Handelsstrategie

22. April 2019

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Dual-MACD-Re-Entry-Forex-Handelsstrategie

Oszillierende Indikatoren werden häufig als Einstiegssignale für Mean-Reversion-Strategien verwendet. Dies ist sehr logisch, da oszillierende Indikatoren gut dazu geeignet sind, überverkaufte und überkaufte Marktbedingungen zu erkennen oder zumindest einen überdehnten Trendmarkt zu erkennen. Die Anpassung der Parameter eines Indikators könnte jedoch einen großen Einfluss darauf haben, ob ein Indikator reaktionsfähig genug gemacht werden kann, um ihn für kurzfristige Geschäfte zu verwenden.

Zwei-Geschwindigkeits-MACD-Vergleich

Bevor wir uns tatsächlich mit der Strategie befassen, die wir untersuchen werden, wollen wir versuchen zu beobachten, wie sich die Optimierung der Parameter eines regulären MACD auf das Erscheinungsbild und die Verwendung der Indikatoren auswirken kann.

Die Parameter, die wir verwenden werden, sind wie folgt:

Schneller MACD (Gold)
- Schneller EMA: 5
- Langsamer EMA: 15
- MACD-SMA: 1
Langsamer MACD (Silber)
- Schneller EMA: 12
- Langsamer EMA: 26
- MACD-SMA: 1

Wie Sie bemerken, verwenden wir die Standard-MACD-Einstellungen für den langsamen MACD, nur dass er einen MACD-SMA von 1 hat. Dies liegt daran, dass wir den MACD-SMA als Signalquelle für unsere eigentliche Strategie entfernen. Dennoch reagieren seine Histogramme genauso wie ein Standard-MACD.

Die Verwendung der Standardparameter eines MACD ist von Natur aus ein langsamerer und nacheilenderer Indikator, der versucht, etablierte Trendverzerrungen zu identifizieren. Als Joe DiNapoli dies ursprünglich in seiner Strategie verwendete, verwendete er tatsächlich den MACD, um längerfristige Trendverschiebungen zu bestimmen, während die stochastischen Oszillatoren zur Bestimmung der kurzfristigen Trendverschiebungen verwendet wurden.

Wenn Sie sowohl den schnellen als auch den langsamen MACD vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Histogrammbalken häufiger von Bären zu Bullen und zurück wechselten als beim langsamen MACD. Wenn man darüber nachdenkt, ist es im Vergleich zu den anderen tendenziell etwas kurzfristiger, da es weniger Zeiträume braucht, bis sich die Trendverzerrung ändert. Diese kurzfristigen Verschiebungen der Trendausrichtung könnten eine Gewinnchance darstellen.

Handelskonzept

Nachdem wir nun gesehen haben, dass die schnellen und langsamen MACDs nebeneinander auf den Preis reagieren, wollen wir diskutieren, wie die Strategie unter Verwendung beider Einstellungen gleichzeitig funktioniert.

Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, den schnelleren MACD als Einstiegssignal zu nutzen, während der langsamere MACD als Bestätigung dafür dient, dass der Haupttrend immer noch keine Richtungsänderung vorgenommen hat. Auf diese Weise können wir bei den Retracements einsteigen, da der schnellere MACD empfindlich genug ist, um während der Retracements Signale zu liefern.

Dazu werden wir nach Fällen suchen, in denen beide MACDs längere Zeit auf derselben Seite der Mittellinie Null bleiben. Dies würde uns bestätigen, dass es einen bereits etablierten Trend gibt.

Wir filtern es weiter heraus, indem wir einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 50 Perioden verwenden. Der 50-EMA sollte hinsichtlich der Trendverzerrung auch mit beiden MACDs übereinstimmen. Wenn der Preis über dem 50-EMA liegt, erwarten wir auch einen Aufwärtstrend bei beiden MACDs. Wenn der Preis unter dem 50-EMA liegt, erwarten wir einen rückläufigen Trend bei beiden MACDs. Dies ermöglicht es uns, unsere Trendrichtungsorientierung zu festigen.

Anschließend suchen wir mithilfe unseres schnellen MACD und des 50 EMA nach einem bestimmten Einstiegspunkt.

Erstens der 50 EMA. Da wir uns auf Retracements konzentrieren, werden wir den 50 EMA als einen Bereich nutzen, in den der Preis zurückgehen sollte, bevor er wieder abprallt. Der Preis sollte den 50 EMA berühren, bevor er in die Richtung des ursprünglichen Trends abprallt. Es wird einige Retracements und Bounces geben, bei denen der Preis den 50 EMA nicht berührt, aber für diese Strategie bleiben wir bei diesem gleitenden Durchschnitt als Einstiegsbereich.

Dann suchen wir nach einem Zusammenfluss des schnellen MACD für ein Retracement und einen Aufschwung. Dies ist durch einen leichten Peak über dem Nullpunkt der Mittellinie gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das Kreuzen und Abprallen nur für einige Kerzen gelten sollte. Um unsere Regeln genauer zu definieren, legen wir ein Limit von nur drei (3) Kerzen fest. Dies sollte geschehen, während der langsame MACD auf der gleichen Seite seiner eigenen Mittellinie bleibt.

Zeitrahmen: 1-Stunden-Chart und höher

Währungspaar: jedes Paar außer exotischen Währungen mit großem Spread

Handelssitzung: auf dem 1-Stunden-Chart, vorzugsweise wenn einer der Währungsmärkte geöffnet ist (Beispiel: GBPUSD – Londoner oder New Yorker Sitzung); 4-Stunden-Chart und höher können jede Handelssitzung sein

Setup kaufen

Eintrag

Der Preis sollte über dem 50 EMA liegen
Beide MACDs sollten über Null liegen
Der Preis sollte zurückgehen, den 50-EMA berühren und von diesem abprallen
Der schnelle MACD sollte sich zurückziehen, unter die Null fallen und innerhalb von drei Kerzen oder weniger darüber abprallen
Geben Sie eine Kauf-Marktorder für den Kerzenschluss ein, der dem schnellen MACD-Kreuz über der Nulllinie entspricht

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Setup verkaufen

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 50 EMA liegen
Beide MACDs sollten unter Null liegen
Der Preis sollte zurückgehen, den 50-EMA berühren und von diesem abprallen
Der schnelle MACD sollte sich zurückziehen, über die Null steigen und innerhalb von drei Kerzen oder weniger darunter abprallen
Geben Sie eine Verkaufsorder für den Kerzenschluss ein, der dem schnellen Kreuz des MACD unter der Nulllinie entspricht

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Diese Strategie ist eine Arbeitsstrategie. Es ist die zweite Komponente einer Dual-MACD-Strategie mit denselben Einstellungen. Der Unterschied besteht darin, dass es sich hierbei um einen Wiedereintritt eines etablierten Trends handelt.

Das Take-Profit-Ziel dieser Strategie ist recht konservativ. Dies kann jedoch an Ihren Geschmack und Ihre Aggressivität angepasst werden. Je höher das Chance-Risiko-Verhältnis ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, aber desto besser ist die Rendite, wenn Sie gewinnen.