Forex-Strategien

Double Whammy Forex-Handelsstrategie

8. Oktober 2018

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Double Whammy Forex-Handelsstrategie

Was hochkommt, muss auch runterkommen. Dies ist kurz gesagt die Mean-Reversion-Strategie. Die Idee hinter Mean-Reversion-Strategien besteht darin, dass der Preis bei Überschreitung normalerweise zu seinem Mittelwert oder Durchschnitt zurückkehrt. Wenn der Preis so schnell ansteigt, besteht die Tendenz, dass der Druck zu groß ist, um zu seinem Durchschnittspreis zurückzukehren.

Haben Sie eine dieser Übungen gesehen, mit denen Sportler trainiert werden, bei der ihnen ein starkes Gummiband um die Taille gelegt wird und sie versuchen zu laufen? Wenn wir es versuchen würden, würden wir wahrscheinlich nach einer bestimmten Distanz von der Band zurückgezogen werden. Das Gleiche passiert mit dem Preis, wenn er überzogen ist. Wenn es versucht, zu rennen oder sich zu erholen, wird der Zugdruck, der auf seinen Mittelwert zurückgeht, stärker. Wenn der Preis an Stärke und Dynamik verliert, wird er vom Umkehrdruck überwältigt, der den Preis wieder auf seinen Mittelwert zurückführt oder, schlimmer noch, zu einer Umkehr führt.

Heute werden wir einen einfachen Indikator untersuchen, der anzeigt, ob der Preis so weit überzogen ist, dass er bereit ist, zu seinem Mittelwert zurückzukehren – den Relative-Stärke-Indikator (RSI).

Das Setup – Double Whammy-Strategie

Wie bei anderen Indikatoren wurde der RSI bereits mit seinen normalen Einstellungen rückgetestet, wobei Trades immer dann angenommen werden, wenn der Preis überzogen ist, und ein Trade beendet wird, wenn der Preis das andere Extrem des RSI-Bereichs erreicht hat. Die Chancen stehen gut, dass die Ergebnisse wie bei den meisten anderen Indikatoren dürftig ausfallen würden.

Mit dieser Strategie werden wir versuchen, nach RSI zu suchen, der ein bestimmtes Niveau erreicht, das stärker als seine üblichen Einstellungen überdehnt ist. Dann werden wir mit einer Bestätigung der Umkehr in den Handel einsteigen, immer noch basierend auf dem RSI. Schließlich werden wir eine Obergrenze für unser Gewinnziel festlegen, um zu vermeiden, dass der Handel geschlossen wird, wenn sich der Preis umgekehrt hat.

Wir werden den RSI auf seinen üblichen 14-Perioden-Parameter einstellen. Zusätzlich zu den üblichen 30-70-Stufen werden wir jedoch die 20-80-Stufe hinzufügen. Wir werden das 20-80-Niveau verwenden, um die überverkauften und überkauften Marktbedingungen zu bestimmen, und dann das 30-70-Niveau als Bestätigung der Umkehr verwenden. Deshalb nennen wir es Double Whammy, wegen der doppelten Bestätigung des RSI.

Eintrag kaufen:

Achten Sie darauf, dass der RSI unter 20 fällt
Warten Sie ab einem Wert unter 20, bis der RSI wieder über 30, aber immer noch unter 50 steigt
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein, die einem RSI von über 30 entspricht

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief, das durch den zinsbullischen Preisschub gebildet wird

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Doppelte des Stop-Loss-Risikos fest

Eintrag verkaufen:

Achten Sie darauf, dass der RSI über 80 steigt
Warten Sie ab über 80, bis der RSI wieder unter 70, aber immer noch über 50 fällt
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein, wenn der RSI unter 70 liegt

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Hoch, das durch den rückläufigen Preisschub entsteht

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Doppelte des Stop-Loss-Risikos fest

Zusammenfassung

Diese Mean-Reversion-Strategie ist recht restriktiv, da der RSI selten über 80 oder unter 20 steigt. Diese Restriktion ermöglicht jedoch Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ein weiterer Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie über ein festes Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2:1 verfügt, wodurch sichergestellt wird, dass das Belohnungs-Risiko-Verhältnis immer positiv ist. Es ist irgendwie eine Alles-oder-Nichts-Strategie. Angesichts eines positiven Chancen-Risiko-Verhältnisses und einer verbesserten Gewinnquote aufgrund der Restriktion der Parameter könnte dies einen Händler profitabel machen.

Der einzige Nachteil besteht darin, dass es aufgrund der Restriktion nicht allzu oft zu Trades kommt. Dies könnte bei den meisten Händlern zu Langeweile führen und dann dazu führen, dass Händler die Regeln missachten. Außerdem könnte diese Strategie anderen Strategien, die mehr Trades ermöglichen, etwas unterlegen sein, selbst wenn sie ein geringeres Chance-Risiko- und Gewinnverhältnis aufweisen. Dies liegt an der höheren Anzahl möglicher gewinnbringender Trades, die sie haben könnten.

Wenn Sie auch bemerken würden, dass noch ein ziemlich großer Teil möglicher Gewinne auf dem Tisch liegt. Aggressive Händler könnten sich für eine Erhöhung des Take-Profit-Multiplikators entscheiden. Dies würde das Chancen-Risiko-Verhältnis erhöhen, könnte sich aber auch negativ auf das Gewinnverhältnis auswirken.

Auch wenn diese Strategie recht gut ist, kommt es dennoch vor, dass der Handel auch dann zu einem Verlust führt, wenn alle Regeln erfüllt sind. Dies geschieht normalerweise in einem trendigen Marktumfeld, in dem der RSI normalerweise auch unter 20 oder über 80 fallen könnte.