Forex-Strategien

Double-Tag-überdehnte Forex-Handelsstrategie

4. Oktober 2018

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Double-Tag-überdehnte Forex-Handelsstrategie

Mean-Reversals-Strategien gehören zu den wichtigsten Strategien unter technischen Händlern. Die meisten Handelsstrategien sind entweder eine Art Trendfolgestrategie oder eine Mean-Reversal-Strategie.

Unter Mittelwertumkehr versteht man im Grunde die Umkehr des Preises zurück zu seinem Durchschnitt oder Mittelwert. Betrachten Sie es als ein Gummiband. Der Preis könnte sich in Trendmärkten von seinem Mittelwert entfernen und für längere Zeit davon fernbleiben. Aber früher oder später müsste der Preis wieder auf einen Durchschnittswert zurückkommen. Dies liegt daran, dass die meisten vernünftigen Menschen preissensibel sind. Sie möchten nicht etwas kaufen, das ihrer Meinung nach bereits zu teuer ist, oder etwas zu einem sehr niedrigen Preis verkaufen.

Dieses Konzept ist in einem realen Marktszenario sehr logisch. In der Handelswelt trübt jedoch häufig Gier den Verstand der Händler und macht sie unempfindlich gegenüber Preisüberschreitungen. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass Händler sich normalerweise nur einen Chart ansehen und sich für das Geld entscheiden. Sie kaufen Dinge nicht wegen des inneren Wertes, sondern wegen des Gewinns. Da Händler den inneren Wert dessen, was sie handeln, berücksichtigen und nur auf den Preis und dessen mögliche Höhe in der Zukunft achten, tendieren Händler dazu, dem Preis hinterherzujagen, anstatt rational zu sein und zu beurteilen, ob der Preis des Vermögenswerts bereits zu teuer ist zu kaufen oder zu billig zum Verkaufen.

Wenn jedoch der Großteil des Marktes sich darüber im Klaren ist und erkennt, dass der Preis zu hoch ist, fangen Händler an, Geschäfte gegen den Trend zu tätigen, wodurch der Preis wieder auf den Mittelwert zurückgeführt wird. Diese Umkehrung während einer überdehnten Marktlage ist das, was eine mittlere Umkehrung ausmacht, und Strategien, die auf diesem Konzept basieren, sind, wenn sie sorgfältig durchdacht und getestet werden, sehr fundiert und logisch.

Identifizierung überzogener Marktbedingungen

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, überzogene Marktbedingungen zu erkennen. Es variiert sogar zwischen den Händlern, abhängig von ihrer Strategie, dem Zeitrahmen, in dem sie handeln, der Dauer, die sie Positionen halten, und der Art des Händlers, der sie sind. Aber als Einzelhändler sind wir normalerweise auf technische Analysen beschränkt, da eine forschungsbasierte Fundamentalanalyse normalerweise außerhalb unserer Reichweite liegt.

Da wir als Einzelhändler normalerweise technische Analysen oder Diagramme verwenden, um den Markt zu analysieren, wollen wir einige technische Indikatoren untersuchen, die uns dabei helfen könnten, diese überkauften oder überverkauften Marktbedingungen zu erkennen.

Oszillatoren versus Bänder und Kanäle

Es gibt zwei Arten von technischen Indikatoren, mit denen wir visuell und quantifizierbar feststellen können, ob ein Markt überverkauft oder überkauft ist. Hierbei handelt es sich um Indikatoren vom Oszillatortyp und die meisten Indikatoren, die über integrierte Bänder oder Kanäle verfügen.

Zuerst die Oszillatoren. Oszillatorindikatoren sind großartig, weil sie es Händlern ermöglichen, zu sehen, wie weit der Preis von der Mittellinie entfernt ist, normalerweise entweder einer Null- oder einer 50-Linie. Diese Mittellinie ist im Grunde der Mittelwert. Allerdings konnten nicht alle Oszillatoren effektiv überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen erkennen. Dies liegt daran, dass einige Oszillatoren nicht bereichsgebunden sind. Dies bedeutet, dass die Zahlen über die Decke steigen oder zu weit darunter fallen könnten und Sie keine Möglichkeit hätten, sie als überverkauft oder überkauft einzustufen. Ein Beispiel hierfür ist der MACD. MACDs sind großartig, aber sie können keine überverkauften oder überkauften Bedingungen identifizieren, da sie nicht an eine Spanne gebunden sind. Der Markt könnte sich in einem völlig anderen überkauften Zustand drehen als beim vorherigen überkauften Umkehrpunkt. Was wir brauchen, sind Oszillatoren, die an eine Spanne gebunden sind und deren Niveaus überkaufte oder überverkaufte Bedingungen markieren. Dies sind Ihre Stochastics, der Relative Strength Index (RSI), der Commodity Channel Index (CCI) usw. Obwohl sich die überkauften und überverkauften Marker auf unterschiedlichen Niveaus befinden, tendieren sie zum Gleichen, mit einigen Abweichungen je nach den verwendeten Parametern.

Nächster Halt: die Bands und Kanäle. Diese Arten von Indikatoren neigen auch dazu, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen anzuzeigen. Die Art und Weise, wie sie es tun, ist jedoch etwas anders. Bänder und Kanäle werden normalerweise auf dem Preisdiagramm selbst gedruckt, wobei die Linien den Mittelwert verfolgen und die äußeren Linien die Extreme markieren. Dies sind Ihre Bollinger-Bänder, Keltner-Kanäle und dergleichen.

Der Vorteil von Bändern und Kanälen besteht jedoch darin, dass die äußeren Bänder und sogar die Mittellinien auch als Unterstützungen und Widerstände dienen, da die überkauften und überverkauften Bedingungen auf dem Preisdiagramm markiert sind, was manchmal visuell zeigt, wie der Preis den Bereich in der Nähe der Bänder ablehnt.

Strategiekonzept

Einzeln sind Oszillatoren und Bänder großartig. Wenn sie jedoch in Verbindung miteinander verwendet werden, können Sie Zusammenflüsse erkennen. Dies könnte zu einer höheren Handelswahrscheinlichkeit führen, da mehr als zwei Indikatoren bereits quantifizierbar und visuell bestätigt haben, dass der Preis überzogen ist. Für diese Strategie verwenden wir den Stochastischen Oszillator und die Bollinger-Bänder.

Aber wir werden hier nicht aufhören. Um die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel für uns klappt, weiter zu erhöhen, werden wir eine weitere Bestätigung erhalten. Dies wären die Umkehrkerzenmuster. Jedes Umkehrkerzenmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre ausreichend. Normalerweise bevorzuge ich Pinbars und Engulfing Candles, aber auch andere Muster wie „Hanging Man“ und „Piercing Candles“ würden funktionieren.

Trade-Setup kaufen

Eintrag

Stochastischer Oszillator: Beide Oszillatorlinien sollten unter 20 liegen
Stochastischer Oszillator: Der schnelle stochastische Oszillator sollte sich über dem langsamen stochastischen Oszillator kreuzen
Bollinger-Bänder: Preiskerzen sollten unter dem unteren äußeren Bollinger-Band liegen oder dieses berühren
Es sollte ein bullisches Umkehrmuster erscheinen

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Kerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Bei diesem Kauf-Setup kreuzten sich die stochastischen Linien unterhalb der 20-Marke, was eine Umkehr bei überverkauften Marktbedingungen bestätigte. Dies fällt auch mit einem bullischen Pinbar zusammen, der am unteren äußeren Band der Bollinger-Bänder erscheint. Dies deutet darauf hin, dass ein Preis unterhalb des äußeren Bandes, einem überverkauften Bereich, vom Markt abgelehnt wird. Der Einstieg erfolgt am Schluss der Pinbar-Kerze und das Gewinnziel wurde nach einer starken Umkehr bei zwei Kerzen leicht erreicht.

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

Stochastischer Oszillator: Beide Oszillatorlinien sollten über 80 liegen
Stochastischer Oszillator: Der schnelle stochastische Oszillator sollte den langsamen stochastischen Oszillator unterschreiten
Bollinger-Bänder: Preiskerzen sollten über dem oberen äußeren Bollinger-Band liegen oder dieses berühren
Es sollte ein rückläufiges Umkehrmuster auftreten

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Kerze

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

In diesem Beispieldiagramm werfen wir einen Blick auf ein bärisches Pinbar-Muster, das das obere äußere Band ablehnt. Diese Preisablehnung eines überkauften Bereichs fällt auch mit dem Schnittpunkt der stochastischen Linien über der 80er-Linie zusammen. Auch hier wurde das Take-Profit-Ziel bei zwei Kerzen erreicht.

Dies ist jedoch nicht die einzige Handelskonstellation in diesem Diagramm. Wenn Sie nach diesem Setup mehrere Kerzen bemerken würden, kreuzten die Stochastiken die 20er-Marke, während der Preis das untere äußere Band berührte. Obwohl das Candlestick-Muster nicht besonders schön ist, gilt es interessanterweise dennoch als bullisches Engulfing-Muster. Auch diese mögliche Kaufkonstellation wäre gewinnbringend gewesen.

Zusammenfassung

Mittelwertumkehrungen und Preisablehnungen bei überverkauften und überkauften Marktszenarien sind hervorragende Einstiegspunkte. Allerdings ist es ziemlich schwierig, den tatsächlichen Wendepunkt zu erkennen.

Wenn zwei Indikatoren einen überverkauften oder überkauften Zustand erkennen lassen, erhöht sich der Druck einer Trendwende. Allerdings sollte dies nicht die einzige Voraussetzung für einen Einstieg sein, denn Trends könnten sich fortsetzen und überzogene Marktbedingungen könnten über mehrere Zeiträume andauern. Indem wir auf das Erscheinen einer Umkehrkerze warten, können wir einen Wendepunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit für ein mittleres Umkehr-Setup identifizieren.