Über den Directional Movement Index MT4-Indikator
Richtungsbewegung ist eigentlich eine Sammlung von drei separaten Indikatoren, die zu einem zusammengefasst sind. Die Richtungsbewegung besteht aus dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX), dem Plus-Richtungsindikator (+DI) und dem Minus-Richtungsindikator (-DI). Der Zweck von ADX besteht darin, festzustellen, ob ein Trend vorliegt oder nicht. Es wird überhaupt keine Richtung berücksichtigt. Die anderen beiden Indikatoren (+DI und -DI) werden zur Ergänzung des ADX verwendet. Sie dienen der Bestimmung der Trendrichtung. Durch die Kombination aller drei hat ein technischer Analyst die Möglichkeit, die Stärke eines Trends sowie seine Richtung zu bestimmen und zu messen.
BERECHNUNG
Die Berechnung des DMI kann tatsächlich in zwei Teile unterteilt werden.
Zuerst die Berechnung von +DI und -DI und zweitens die Berechnung des ADX.
Um +DI und -DI zu berechnen, müssen Sie +DM und -DM (Richtungsbewegung) ermitteln.
+DM und -DM werden anhand der Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte für jede Periode berechnet.
Sie können dann Folgendes berechnen:
Aktuelles Hoch – Vorheriges Hoch = UрMоvе
Bisheriges Tief – Aktuelles Tief = Abwärtsbewegung
Wenn UPMоvе > DownMоvе und UpMоvе > 0, dann +DM = UPMоvе, andernfalls +DM = 0
Wenn DownMove > Upmоvе und Downmove > 0, dann -DM = DownMove, andernfalls -DM = 0
Sobald Sie die aktuellen +DM- und -DM-Werte berechnet haben, können die +DM- und -DM-Zeilen berechnet werden
Berechnet und grafisch dargestellt basierend auf der Anzahl der benutzerdefinierten Zeiträume.
+DI = 100-facher exponentieller gleitender Durchschnitt von (+DM / Durchschnittlicher wahrer Bereich)
-DI = 100-facher exponentieller gleitender Durchschnitt von (-DM / Durchschnittlicher wahrer Bereich)
Nachdem nun -+DX und -DX berechnet wurden, ist der letzte Schritt die Berechnung des ADX.
ADX = 100-facher exponentieller gleitender Durchschnitt des absoluten Wertes von (+DI – -DI) / (+DI + -DI)
WIE MAN MIT DEM DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX HANDELT
Der Richtungsbewegungsindex (auch als DMI bekannt) ist ein Impulsindikator
Richtungsbewegung als ein Indikator und ADX als ein anderer. Typischerweise werden diese Indikatoren zusammen verwendet, um den DMI zu bilden. Die Richtungsbewegung zeigt, ob die Abwärts- oder Aufwärtsbewegung stärker ist, und ADX zeigt die Stärke dieser Bewegung.
Wie diese Ihnen bei Handelsentscheidungen helfen können, wird im Folgenden erläutert.
Grundlagen des Richtungsbewegungsindex
Der DMI ist ein technischer Indikator, der typischerweise unterhalb oder oberhalb der Preistabelle angezeigt wird.
Die Berechnung erfolgt durch einen Vergleich des aktuellen Preises mit der vorherigen Preisspanne. DMI zeigt das Ergebnis dann als Aufwärtsrichtungsindex (+DI) und Abwärtsrichtungsindex (-DI) an. Das DMI berechnet auch die Stärke der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung und zeigt das Ergebnis als Trendstärkelinie an, die als Average Directional Index oder ADX bezeichnet wird.
+DI und -DI werden als zwei separate Linien angezeigt, die jeweils grün und rot gefärbt sind. Wenn die rote Linie über der grünen Linie liegt, bedeutet das, dass der Preis sinkt. Wenn die grüne Linie über der roten Linie liegt, bedeutet das, dass der Preis steigt.
Wenn -DI und +DI kreuz und quer hin und her schwanken, ist wahrscheinlich kein Preistrend im Gange, und der Preis bewegt sich seitwärts.
ADX ist eine dritte Linie des Indikators und zeigt die Stärke des Trends an.
Während also -DI und +DI dabei helfen, die Richtung hervorzuheben, konzentriert sich ADX darauf, wie stark der Aufwärts- oder Abwärtstrend ist. Ein ADX-Wert über 25 signalisiert, dass ein starker Trend vorliegt. Wenn der ADX unter 25 schwankt, bedeutet das normalerweise, dass es keinen starken Trend gibt und der Preis sich seitwärts oder innerhalb eines schwachen Trends bewegt.
Das beigefügte Diagramm zeigt ein einminütiges Diagramm mit ADX- und Richtungsbewegungslinien (-DI und +DI). Im Diagramm sind die Indikatoren getrennt, um Unordnung zu vermeiden, aber es ist möglich (und üblich), ADX, -DI und +DI alle in einem Fenster (anstelle von zwei) anzuzeigen. Die Indikatoren können jedoch auch einzeln verwendet werden. Einige Händler ziehen es möglicherweise vor, den ADX nur auf die Trendstärke hin zu betrachten, während andere es vorziehen, nur die Richtungsbewegungslinien anzuzeigen, um die Preisrichtung zu bestätigen.
Verwendungsmöglichkeiten für den Handel mit Richtungsbewegungsindizes
Der Richtungsbewegungsindex kann sowohl in Ranging- als auch in Trendmärkten verwendet werden. Wenn die +DI-Linie über der -DI-Linie liegt, bewegt sich der Markt im Allgemeinen nach oben, und wenn die -DI-Linie über der +DI-Linie liegt, bewegt sich der Markt nach unten. Wenn Sie eine Trendstrategie handeln, bevorzugen Sie Long-Positionen, wenn der +DI über der -DI-Linie liegt, und versuchen Sie, Long-Trades zu vermeiden, wenn der -DI über der +DI-Linie liegt. Wenn der -DI über dem +DI liegt, bevorzugen Sie kurze Positionen und vermeiden Sie kurze Positionen, wenn der +DI über dem -DI liegt.
Die ADX-Linie zeigt die Stärke der Preisbewegung. Der Markt gilt als im Trend, wenn die ADX-Linie über 25 liegt, und als schwankend, wenn die ADX-Linie unter 25 liegt. Viele Trades betrachten auch einen ADX-Wert über 20 als im Trend liegende Werte w 20 als nicht im Trend.
In Verbindung mit den oben beschriebenen Richtungsbewegungsanwendungen kann ADX dazu dienen, Handelssignale weiter zu filtern oder zu bestätigen. Wenn Sie mit einer Trendstrategie handeln, sollte der ADX idealerweise über 20 (oder 25) liegen, um Trades in potenziellen Aufwärts- oder Abwärtstrends durchführen zu können. Bei Handelsstrategien, bei denen es um Handelsbereiche (Seitwärtsbewegungen) geht, sollte der ADX unter 20 (oder 25) liegen.
Richtungsbewegungsindikator (DMI) und mittlerer Richtungsindex (ADX)
DMI misst die „Richtungsbewegung“ anhand der heutigen Höchst- und Tiefstpreise im Verhältnis zu den Höchst- und Tiefstpreisen des Vortages. Durch die Glättung dieser Vergleiche im Laufe der Zeit nutzt DMI die Theorie, dass ein Aufwärtstrend höhere Hochs und ein Abwärtstrend niedrigere Tiefs aufweist.
Signal kaufen: Wird generiert, wenn +DMI (grün) durch -DMI (rot) kreuzt.
Signal VERKAUFEN: Wird generiert, wenn +DMI (grün) durch -DMI (rot) kreuzt.
Der ADX ist ein Oszillator, der zwischen 0 und 100 schwankt. Auch wenn die Skala von 0 bis 100 reicht, sind Werte über 60 relativ selten. Niedrige Werte unter 20 deuten auf einen schwachen Trend hin, hohe Werte über 40 auf einen starken Trend. Die ADX-Linie wird dem DMI vorgelegt, um die Stärke eines bestimmten Trends zu demonstrieren. Dabei bedeutet eine steigende Linie, dass der Trend stark ist und das Wertpapier ein besserer Kandidat für ein trendfolgendes System ist. Wenn die Linie eine negative Steigung aufweist, schwächt sich der Trend ab und ein Trendfolgesystem sollte generell vermieden werden.