Detrended Price Oscillator Breakout Forex-Strategie

15. November 2017

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Trendorientierte Preisoszillator-Breakout-Strategie

Wenn wir über oszillierende Indikatoren sprechen, fallen uns oft die üblichen Stochastik-Oszillatoren und die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ein. Beides sind großartige Indikatoren, die sehr nützliche Werkzeuge im Arsenal eines Händlers sind.

Als oszillierende Indikatoren könnten beide einen Hinweis darauf geben, ob der Preis überkauft oder überverkauft ist. Diese Indikatoren wirken wie ein Gummiband. Wenn die Preisbewegung den Indikator von der Nulllinie wegzieht, wird der Preis umso überkaufter oder überverkaufter. Je weiter der Indikator von der Nulllinie entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis umkehrt, so wie ein Gummiband die Dinge wieder zu sich selbst zurückzieht.

Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Stochastische Oszillatoren eignen sich in der Regel am besten für die Beurteilung kurzfristiger Trends. Es ist bei kurzfristigen Trends so effektiv, dass es geringfügige Schwankungen in Preisbewegungen erkennen kann. Scalper nutzen dies, um von diesen leichten Bewegungen zu profitieren.

MACD hingegen zeichnet sich durch die Erkennung längerfristiger Trends aus. Wenn Sie sich die Histogramme des MACD ansehen, sind sie tendenziell glatter. Dies liegt daran, dass MACD weniger auf winzige Preisbewegungen reagiert. Aus diesem Grund ist der MACD jedoch tendenziell eher ein nachlaufender Indikator.

Wir haben also einen Indikator für kurzfristige Trends mit dem stochastischen Oszillator und wir haben auch einen Indikator für längerfristige Trends, den MACD. Aber wie sieht es mit dem mittelfristigen Trend aus? Was verwenden wir, wenn wir etwas bevorzugen, das nicht so nacheilend ist wie der MACD und nicht so kurzfristig wie der stochastische Oszillator?

Der Detrended Price Oscillator (DPO)

Der trendbeeinflusste Preisoszillator (DPO) ist im Vergleich zu seinen Pendants, dem stochastischen Oszillator und dem MACD, weniger beliebt. Allerdings bietet DPO einen Vorteil, den die anderen beiden nicht bieten. DPO ist der Oszillator, der sich durch die Bestimmung mittelfristiger Trends auszeichnet. Seine Empfindlichkeit gegenüber Preisbewegungen liegt irgendwo zwischen dem stochastischen Indikator und dem MACD.

Wie funktioniert der DSB? Da immer noch gleitende Durchschnitte verwendet werden, hängt es immer noch irgendwie mit dem MACD zusammen. Da jedoch verschobene gleitende Durchschnitte verwendet werden, verringert sich tendenziell die Wirkung der jüngsten Preisbewegung, wodurch der Händler einen eher mittelmäßigen Trend erhält.

Ein Vorteil des DPO im Vergleich zum MACD besteht darin, dass der DPO im Gegensatz zum MACD, der sanftere Schwingungen aufweist, eher gezackte und häufiger wiederkehrende Schwankungen aufweist. Diese gezackten Schwankungen neigen dazu, schärfere Täler und Spitzen zu bilden, die zu Trendlinien verbunden werden könnten.

Einträge, die den DPO-Trendlinien-Breakout verwenden

Der DPO könnte verwendet werden, um mögliche Preisverschiebungen zu erkennen. Dies geschieht durch die Suche nach Ausbrüchen, die auf den DPO-Trendlinien auftreten.

Für einen Long-(Kauf-)Trade gelten folgende Regeln:

Der DPO sollte unter der Nulllinie liegen, was den Preis anzeigt at das überverkaufte Gebiet. Je weiter der DPO von der Nulllinie entfernt ist, desto mehr gilt er als überverkauft.
Anhand der Spitzen des DPO-Indikators wird eine Trendlinie gezeichnet, wodurch eine Widerstandslinie entsteht.
Sobald die Trendlinie des DPO-Indikators durchbrochen wird, wird der Handel eingegeben, sobald sich die nächste Kerze öffnet.

Für Short-(Verkaufs-)Geschäfte gelten folgende Regeln:

Der DPO-Indikator sollte deutlich im überkauften Bereich liegen. Je weiter er von der Nulllinie entfernt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis umkehrt.
Mithilfe der Täler des DPO-Indikators wird eine Trendlinie gezeichnet, wodurch eine Unterstützungslinie entsteht.
Sobald der DPO-Indikator unter die Unterstützungstrendlinie fällt, wird der Handel bei der nächsten Kerze eingegeben.

Der Stop-Loss

Der Stop-Loss sollte bei einem Long-Trade nur wenige Pips unter der Signalkerze und bei einem Short-Trade einige Pips über der Signalkerze liegen.

Nehmen Sie Gewinne mit dem DPO-Indikator mit

Wir würden wieder den DPO-Indikator verwenden, um zu bestimmen, ob wir den Handel bereits verlassen sollten.

Für Long-(Kauf-)Trades gelten die folgenden Ausstiegsregeln:

Der DPO-Indikator ist bereits vom überverkauften Bereich in den überkauften Bereich oberhalb der Nulllinie übergegangen.
If Preis befindet sich bereits im überkauften Bereich, sobald der DPO-Indikator eine leichte Abwärtsneigung zeigt, könnten wir den Handel bereits verlassen.

Für Leerverkäufe (Verkaufsgeschäfte) würden die folgenden Regeln gelten:

Der DPO-Indikator erfolgt beim Übergang vom überkauften zum überverkauften Bereich unterhalb der Nulllinie.
Sobald sich der Preis bereits im überverkauften Bereich befindet, werden wir unsere Position schließen, sobald der DPO-Indikator einen Aufwärtstrend anzeigt.

Zusammenfassung

Der DPO-Indikator ist ein Indikator, der es Händlern ermöglicht, den Trend aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wenn Sie zu der Art von Händler gehören, der von diesen leichten zwischenzeitlichen Preisschwankungen profitieren möchte, könnte diese Strategie für Sie funktionieren.

Allerdings weist der als eigenständiger Indikator verwendete DPO-Indikator seine eigenen Mängel auf. Da seine Bewegung im Vergleich zum MACD weniger gleichmäßig ist, wird es zum einen häufig vorkommen, dass er vom Handel abgeschüttelt wird. Wenn der DPO von überverkauft zu überkauft wechselt und umgekehrt, könnten und würden sich kleinere Spitzen und Täler auf der DPO-Linie bilden. Dies führt dazu, dass die DPO-Linie eine leichte Neigung in die entgegengesetzte Richtung zum eingegebenen Trade aufweist. Doch oft sind diese nur geringfügig. Die Regeln besagen jedoch, dass wir den Handel bei leichten Anzeichen einer Trendwende beenden sollten. Dies führt dazu, dass der Händler vom Handel abgeschüttelt wird und nicht in der Lage ist, die gesamte Transaktion zu kassieren. Um dies zu umgehen, wäre es sinnvoll, diese Strategie mit einem anderen Indikator zu kombinieren, der als Ausstiegsregel dient. Es könnte MACD sein oder was auch immer am besten passt.

Doch selbst mit diesen kleinen Rückschlägen könnte dies bei einem Handel mit einer guten Money-Management-Strategie immer noch einen Vorteil gegenüber dem Markt haben. Wenn Ihr Ziel als Händler darin besteht, mit diesen mittleren Preisausbrüchen Geld zu verdienen, könnte es eine gute Idee sein, sich über DPO zu informieren.