Klassische Crossover-Forex-Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt

25. Mai 2018

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Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt

Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene werden oft von der Vorstellung in die Irre geführt, dass komplexe Strategien besser seien. Wie kann Geldverdienen so einfach sein? Damit Handelsstrategien effektiv sind, sollten sie schwierig und verwirrend sein, oder? Falsch!

Oftmals tappen Händler in die Falle, die Dinge zu kompliziert zu machen, weil sie denken, dass dies der Schritt in die richtige Richtung sei. Dies ist jedoch normalerweise nicht der Fall. Ich sage nicht, dass komplizierte Strategien und Systeme nicht funktionieren, es ist nur so, dass einfache Strategien für die meisten besser funktionieren, weil sie einfacher zu befolgen sind.

Also gehen wir zu den Grundlagen. Eine der einfachsten klassischen Strategien, mit der viele Händler beginnen, ist der Simple Moving Average Crossover. Es ist eine beliebte Strategie, von der viele Händler profitierten. Dies wird häufig bei Aktien und Indizes verwendet. Auf dem Devisenmarkt schien diese Strategie jedoch viele falsche Signale zu enthalten, da der Devisenmarkt von beiden Währungen angezogen wird. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht nutzen könnten. Wir werden eine einfache Funktion, einen Filter, hinzufügen, um diese falschen Signale zu verringern.

Die klassische Simple Moving Average Crossover-Strategie besteht aus dem 7 Simple Moving Average (SMA) und dem 21 Simple Moving Average (SMA). Signale werden generiert, wenn die schnelleren 7 SMA die langsameren 21 SMA kreuzen. Wenn der 7 SMA den 21 SMA nach oben kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn der 7 SMA den 21 SMA nach unten kreuzt, dann ist das ein Verkaufssignal. Der Handel wird erst dann geschlossen und rückgängig gemacht, wenn das gegenteilige Signal erzeugt wird.

Diese einfache Strategie brachte vielen Händlern früher große Gewinne ein, weil sie dazu neigt, große Trends frühzeitig zu erkennen und erst auszusteigen, wenn der Trend endet. Darüber hinaus sind Händler mit dieser Art von Strategie immer auf dem Markt. Solange es sich bei dem gehandelten Instrument um einen trendigen Markt handelt, sollte es einfach sein, Geld zu verdienen. Allerdings neigen kurzfristige Trends auf dem Devisenmarkt dazu, sich zu schnell zu ändern, was zu falschen Signalen führt. Wir werden dies mithilfe eines häufig verwendeten gleitenden Durchschnitts angehen.

Der 200 exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA)

Der 200 Exponential Moving Average (EMA) ist ein Indikator, der von vielen Händlern verwendet wird. Dies wird üblicherweise als Indikator für den langfristigen Trend verwendet. Es könnte als letzte Verteidigungslinie betrachtet werden. Wenn der Preis diesen gleitenden Durchschnitt durchbricht, könnte man sagen, dass sich der Trend ändert. In Anbetracht dessen wird die 200 EMA normalerweise vom Markt respektiert und ist normalerweise schwer zu durchbrechen. Es ist möglicherweise keine gute Idee, Geschäfte gegen den 200-EMA zu tätigen und gleichzeitig zu hoffen, einen großen Trend zu erkennen.

Andererseits ist die 7-SMA- und 21-SMA-Crossover-Strategie das genaue Gegenteil. Es versucht, große Trends zu erkennen und dabei kurzfristige Trendsignale zu nutzen. Aus diesem Grund könnten die durch diese Crossover-Strategie generierten Signale, die gegen den 200-EMA gerichtet sind, negative Karten haben. Erstens: Sollte das Signal jemals falsch gewesen sein, hat der Handel nur sehr wenig Luft zum Atmen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Preis einfach vom 200-EMA abprallen würde. Sollte das Signal jemals ein echtes Signal sein, sollte der Handel jemals funktionieren, könnte es sein, dass der Gewinn einfach zu gering ist, um daraus zu ziehen. Der Saft ist den Druck vielleicht nicht wert. Wir werden diese Signale und Sprünge in Kürze zeigen.

Die Einrichtung

Kaufsignal:

7 SMA kreuzt den 21 SMA nach oben
Der Preis liegt über der 200 EMA
Treten Sie am Ende der Kerze ein

Stop-Loss: Ein paar Pips unter der Einstiegskerze auf der gegenüberliegenden Seite des SMAs.

Exit: Der 7 SMA kreuzt den 21 SMA nach unten.

In diesem Beispiel würden Sie feststellen, dass sich die SMAs bei unserem Einstiegssignal kreuzten und mit einem schönen Gewinn fortfuhren. Es gibt viele weitere Kaufsignale für diesen Trend, von denen viele profitabel gewesen wären.

Verkaufssignal:

7 SMA kreuzt den 21 SMA nach unten
Der Preis liegt unter der 200 EMA
Treten Sie am Ende der Kerze ein

Stop-Loss: Ein paar Pips über der Einstiegskerze auf der gegenüberliegenden Seite des SMAs.

Exit: Der 7 SMA kreuzt den 21 SMA nach oben.

Falsche Signale

Die 7-21 SMA Crossover-Strategie ist keine perfekte Strategie. Wie bereits versprochen, finden Sie unten Beispiele für fehlgeschlagene Trades, wobei genau das gleiche Diagramm wie beim ersten verwendet wird.

Der erste gescheiterte Trade ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Trade gegenüber dem 200-EMA kaum Spielraum für einen Gewinn hätte. Wie Sie bemerken, haben sich die SMAs als Verkaufssignal gekreuzt, sie liegen jedoch auf der falschen Seite des 200-EMA und viel zu nahe am 200-EMA. Sobald der Preis die 200-EMA-Marke berührte, geriet er ins Stocken und kehrte sich später in einen Verlust um.

Der zweite gescheiterte Trade ist ziemlich weit von der 200 EMA entfernt, scheiterte aber dennoch und schloss mit einem Verlust oder wäre sogar gestoppt worden. Dies könnte daran liegen, dass viele Händler den 200-EMA als langfristigen Trend und möglicherweise andere EMAs als mittelfristigen Trend betrachten und die Tendenz vieler Händler immer noch bullisch gewesen sein könnte, wodurch sie die Bären besiegt haben, die darauf achten der Crossover.

Zusammenfassung

Diese klassische 7-21 SMA Crossover-Strategie hätte für sich genommen zwar funktionieren können, hätte aber viele falsche Signale gehabt. Das Hinzufügen des 200 EMA war ein gutes Beispiel für das Herausfiltern falscher Signale. Es könnte viele andere Ableitungen dieser Strategie geben. Manche nutzen den Preis als Bestätigung. Manche würden die Marktstruktur als Filter betrachten. Einige würden weitere Indikatoren hinzufügen, um die Dynamik zu bestätigen. Diese Strategie bietet zunächst einen guten Rahmen, den Sie weiterentwickeln können.