Verwendung des MT4-Indikators Average True Range (ATR).
Der ATR-Indikator (Average True Range) zeigt, wie stark sich der Preis eines Vorteils über einen bestimmten Zeitraum verändert hat. Letztendlich zeigt es, wie instabil der Vorteil war.
Es ermöglicht Händlern vorherzusagen, wie weit sich der Preis eines Vorteils später bewegen wird, und ist außerdem hilfreich bei der Entscheidung, in welcher Entfernung ein Unglücksstopp oder ein Vorteilsziel liegen soll.
Die ATR ist eine Art gleitender Durchschnitt der Preisentwicklung des Vorteils, normalerweise über einen Zeitraum von 14 Tagen, sie kann jedoch je nach Strategie variieren.
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Der ATR wird auf einer Umrisslinie als gleitende Durchschnittslinie angezeigt
Der ATR-Indikator wird normalerweise in einem Diagramm als Linie angezeigt. Das Bild unten zeigt, wie der ATR-Indikator normalerweise in einem Diagramm angezeigt wird:
Die blaue Linie in der Grafik zeigt die Anpassung der Preisvolatilität an.
In der oberen linken Ecke sehen Sie die tatsächliche Wertschätzung – in dieser Abbildung 0.0065. Dies ist die Spanne in Pips, um die sich der Preis über die angegebene Zeitspanne bewegt hat. Die obige Übersicht ist ein Diagramm von Tag zu Tag, daher beträgt die Preisvolatilität in dieser Situation durchschnittlich 65 Pips im Verlauf der letzten 14 Tage.
Unter Ausnutzung dieser Wertschätzung können Broker damit rechnen, dass sich die Preisentwicklung am angebotenen Tag um 65 Pips bewegt.
Die Volatilität eines Nutzens kann zunehmen oder abnehmen
An dem Punkt, an dem die Linie nach oben geht, deutet dies auf die Volatilität des Wachstumsvorteils hin. Wenn die Linie nach unten geht, bedeutet dies, dass die Volatilität abnimmt. Die ATR zeigt Ihnen nicht, in welche Richtung sich die Leistung bewegt.
Das Bild unten zeigt, wie die ATR hohe und niedrige Volatilität anzeigt:
Es trat eine hohe Volatilität mit einer höheren ATR und einer größeren Tagesspanne auf
Es trat eine geringe Volatilität mit sinkendem ATR und einer geringeren Tagesspanne auf
Austausch mit dem ATR-Indikator
Makler nutzen die ATR, um zu ermitteln, inwieweit der Preis eines Vorteils für die Fortführung eines täglichen Geschäftsplans von Bedeutung ist. Diese Daten können verwendet werden, um zu entscheiden, wie weit ein Nutzenziel/Unglücksstopp von der Passage entfernt werden kann.
Wenn der ATR beispielsweise eine Schätzung von 100 Pips anzeigt und das von Ihnen beobachtete Muster 100 Pips überschritten hat, besteht an diesem Punkt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Muster ein Ende erreicht.
Die beigefügte Übersicht zeigt, wie ein Händler die ATR nutzen kann, um abzuschätzen, wie weit sich der Preis wahrscheinlich bewegen wird.
In der Saison des vorgestellten Lichts beträgt der ATR 125 Pips, angezeigt durch die dunkle Linie und den Anreiz auf der rechten Seite des Indikators
Gegen Morgen beginnt die lange Passage.
Das Nutzenziel wird anhand der ATR-Schätzung von 125 Pips festgelegt.
Aktuelle ATR = [(Vorherige ATR x 13) + Aktuelle TR] / 14
– Multiplizieren Sie die ATR der letzten 14 Tage mit 13.
– Fügen Sie den TR-Wert des letzten Tages hinzu.
– Teilen Sie die Summe durch 14
ATR – Tabellenkalkulation
Im Tabellenkalkulationsbeispiel entspricht der erste True Range-Wert (91) dem Höchstwert minus dem Tiefstwert (gelbe Zellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Durchschnitt der ersten 14 True-Range-Werte ermittelt wurde (blaue Zelle). Nachfolgende ATR-Werte wurden mithilfe der obigen Formel geglättet. Die Tabellenwerte entsprechen dem gelben Bereich in der Tabelle unten. Beachten Sie, wie ATR stark anstieg, als QQQ im Mai mit vielen langen Kerzen abstürzte.
Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, gelten einige Vorsichtsmaßnahmen. Erstens hängen ATR-Werte, genau wie bei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs), davon ab, wie weit Sie mit Ihren Berechnungen beginnen. Der erste True Range-Wert ist einfach der aktuelle Höchstwert minus dem aktuellen Tiefstwert und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte. Die eigentliche ATR-Formel tritt erst am 15. Tag in Kraft. Dennoch bleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen bestehen und wirken sich geringfügig auf die nachfolgenden ATR-Werte aus. Tabellenkalkulationswerte für einen kleinen Teil der Daten stimmen möglicherweise nicht genau mit den Angaben in der Preistabelle überein. Dezimalrundungen können sich auch leicht auf die ATR-Werte auswirken. Auf unseren Diagrammen berechnen wir mindestens 250 Perioden (in der Regel viel weiter) zurück, um eine viel höhere Genauigkeit unserer ATR-Werte zu gewährleisten.
Nutzung des ATR zum Stoppen des Unglücks
Sie können die ATR auch verwenden, um Ihr Stop-Unglück mithilfe einer ähnlichen Regel zu stoppen. Da die ATR Ihnen einen guten Hinweis darauf gibt, wie weit sich der Preis bewegen wird, können Sie Ihren Stop-Unfortune-Wert nach Bedarf festlegen. Indem Sie Ihr Stopp-Problem entsprechend der Tagesspanne der Preisentwicklung des Vorteils festlegen, können Sie eine strategische Distanz zu Werbe-„Aufruhr“ – vorübergehenden Preisentwicklungen hier und da, während sich der Preis im Allgemeinen bewegt – sinnvoll wahren.
Die Verwendung des ATR-Werts eignet sich ideal zum Setzen eines Stop-Losses, da es Ihnen ermöglicht, Ihr Stop-Loss bis zum äußersten Abstand zu platzieren und einen strategischen Abstand zu jeglichen Marktturbulenzen einzuhalten, während Sie gleichzeitig das kürzeste Stop-Loss nutzen, das Sie als solches erreichen können.
Wenn der Preis zu diesem Zeitpunkt Ihren Stop-Chart erreicht, bedeutet dies, dass sich die Preisspanne zu diesem Zeitpunkt jeden Tag in die andere Richtung Ihrer Börse ausdehnt und Sie Ihren Kurs zum frühestmöglichen Zeitpunkt stoppen müssen.
Die Verwendung des ATR-Werts eignet sich daher ideal zum Setzen eines Stop-Losses, da es Ihnen ermöglicht, Ihr Stop-Loss am längsten zu platzieren und jegliche Marktturbulenzen zu vermeiden, während Sie gleichzeitig das kürzeste Stop-Loss nutzen, das Sie als solches erreichen können.
Das Ändern der ATR-Einstellungen beeinflusst die Empfindlichkeit
Der ATR-Indikator kann auf verschiedene Epochen eingestellt werden, die beeinflussen, wie empfindlich der Indikator ist.
Die Standardeinstellung für die ATR ist 14, was bedeutet, dass der Indikator die Volatilität eines Preises anhand der letzten 14 Zeiträume misst. Wie bereits erwähnt, beträgt diese regelmäßig 14 Tage.
Die Verwendung einer ATR-Einstellung von weniger als 14 macht den Indikator empfindlicher und erzeugt eine abgehacktere gleitende Durchschnittslinie. Eine ATR-Einstellung von mehr als 14 macht es weniger empfindlich und sorgt für ein flüssigeres Lesen.
Durch die Verwendung einer niedrigeren Einstellung erhält der ATR-Indikator weniger Beispiele, mit denen er arbeiten kann. Dies macht es wesentlich schwieriger für späte Preisaktivitäten und ermöglicht eine schnellere Lektüre.
Durch die Verwendung einer niedrigeren Einstellung erhält der ATR-Indikator weniger Beispiele, mit denen er arbeiten kann. Dies macht es deutlich anfälliger für späte Preisaktivitäten und ermöglicht eine schnellere Durchsicht.
Die folgenden Bilder zeigen, wie diese beiden Extreme in Diagrammen deutlich sichtbar sind:
In der obigen Abbildung wurde die ATR auf 7 (obere linke Ecke des Anzeigefensters) eingestellt, was genau einen großen Teil der Standardeinstellung von 14 darstellt. Dies hat dazu geführt, dass die ATR-Linie sehr rau aussieht.
Im Bild oben wurde die ATR auf 28 eingestellt, was zu einer viel glatteren ATR-Linie führt.
Beim Ändern der ATR-Einstellungen ist es wichtig zu prüfen, ob Ihre Fortschritte tatsächlich zu einer Verbesserung oder Intensivierung Ihrer Austauschergebnisse führen.
Um herauszufinden, welche Einstellung am besten zu Ihrer eigenen Kommunikationsmethode und Ihrem persönlichen Kommunikationsstil passt, erstellen Sie eine Reihe von Austauschvorgängen mit allen Einstellungen, die Sie ausprobieren möchten, protokollieren Sie die Ergebnisse in Ihrem Austauschtagebuch und vergleichen Sie sie anschließend mit der Suche, welche Einstellung am vorteilhaftesten ist für dich.