Adaptiver gleitender Durchschnitt MT4-Indikator

0
635

Was ist der MT4-Indikator für den adaptiven gleitenden Durchschnitt?

Dieser Indikator ist entweder schnell oder langsam, um einen Markteintritt zu signalisieren, abhängig von der Effizienz der Marktbewegung. Die Grundregel lautet: Kaufen, wenn der AMA steigt, und verkaufen, wenn der AMA sinkt.

FORMEL AMA = AMA (1) + α * (Nähe – AMA (1))

 

Wo:  α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = Vom Benutzer definiertes Maß für Volatilität oder Trendstärke. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Langsam gleitender Durchschnitt < SN

Führen adaptive gleitende Durchschnitte zu besseren Ergebnissen? sind ein beliebtes Werkzeug aktiver Händler. Wenn sich die Märkte jedoch konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen Whipsaw-Trades, was zu einer frustrierenden Reihe kleiner Gewinne und Verluste führt. Analysten haben jahrzehntelang versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf diese Bemühungen und stellen fest, dass ihre Suche zu nützlichen Handelstools geführt hat. (Hintergrundinformationen zu einfachen gleitenden Durchschnitten finden Sie unter „Einfache gleitende Durchschnitte machen Trends hervorstechen“.) Vor- und Nachteile von gleitenden Durchschnitten.

Exponentielle gleitende Durchschnitte

Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mögen und haben jahrelang versucht, die mit dieser Verzögerung verbundenen Probleme zu verringern. Eine dieser Innovationen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dieser Ansatz weist aktuellen Daten eine relativ höhere Gewichtung zu und bleibt daher näher an der Preisaktion als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts lautet:

 

EMA = (Gewicht * Schluss) + ((1-Gewicht) * EMA) Wobei: Gewicht ist die vom Analysten ausgewählte Glättungskonstante. EMA ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern.

Ein üblicher Gewichtungswert ist 0.181, was einem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt nahekommt. Ein anderer liegt bei 0.10, was ungefähr einem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt entspricht.

Obwohl es die Verzögerung verringert, löst der exponentielle gleitende Durchschnitt ein weiteres Problem mit gleitenden Durchschnitten nicht, nämlich dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Anzahl verlorener Trades führen wird. Wells Wilder schätzt in „Neue Konzepte für technische Handelssysteme“, dass die Märkte nur in einem Viertel der Fälle einen Trend aufweisen. Bis zu 75 % der Handelsaktivitäten sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn immer wieder Kauf- und Verkaufssignale mit gleitendem Durchschnitt generiert werden, wenn sich die Preise schnell über und unter den gleitenden Durchschnitt bewegen. Um dieses Problem anzugehen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu variieren.

Anpassung der gleitenden Durchschnitte an das Marktgeschehen.

Eine Möglichkeit, den Nachteilen gleitender Durchschnitte zu begegnen, besteht darin, den Gewichtungsfaktor mit einem Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt in volatilen Märkten weiter vom aktuellen Preis entfernt wäre. Dies würde es den Gewinnern ermöglichen, anzutreten. Wenn ein Trend zu Ende geht und sich die Preise konsolidieren, rückt der gleitende Durchschnitt näher an die aktuelle Marktbewegung heran und ermöglicht es dem Händler theoretisch, die meisten der während des Trends erzielten Gewinne zu behalten. In der Praxis kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger-Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger-Bändern misst.

Hinterlasse eine Antwort

Bitte geben Sie Ihren Kommentar!
Bitte geben Sie Ihren Namen hier