Mean-Reversal-Strategien werden häufig in nicht trendigen Marktbedingungen eingesetzt. Dies liegt daran, dass die Preisbewegung typischerweise innerhalb der durchschnittlichen Spanne hin und her schwankt, wenn der Preis kurzfristig vorübergehend überverkauft oder überkauft wird. Allerdings kann der Preis auch in einem Trendmarkt entgegen der Trendrichtung rechnerisch immer noch überkauft oder überverkauft sein.
Diese Strategie ist ein Beispiel dafür, wie Mean-Reversal-Strategien in einem Markt mit einer langfristigen Trendausrichtung unter Verwendung der 200 SMA-Linie und des Engulfing Stochastic Indicator gehandelt werden können.
200 SMA-Leitung
Der 200-Perioden-Simple Moving Average (SMA) ist eine weithin akzeptierte langfristige Trendlinie, die auch als dynamische Unterstützungs- oder Widerstandslinie fungieren könnte.
Als langfristiger Trendrichtungsindikator würden Händler die Trendrichtung anhand der allgemeinen Preisbewegung im Verhältnis zur 200-SMA-Linie identifizieren. Auch die Steigung der 200 SMA-Linie folgt allmählich der Trendrichtung.
In einem Aufwärtstrend liegt die Preisbewegung typischerweise über der 200-SMA-Linie, während die 200-SMA-Linie nach oben tendiert. In einem Abwärtstrend würde die Preisbewegung normalerweise unterhalb der 200 SMA-Linie liegen, während die Linie nach unten abfällt.
Wie oben erwähnt, kann die 200 SMA-Linie auch als dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau fungieren. Es kommt häufig vor, dass der Preis immer wieder von der 200 SMA-Linie abprallt, als wäre es ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau.
Engulfing Pattern
Das Engulfing-Muster ist ein Umkehrkerzenmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Dieses Muster wird durch zwei Kerzen gebildet, wobei sich die zweite Kerze gegenüber der ersten Kerze umkehrt, sodass ihr Körper den Körper der ersten Kerze vollständig umhüllt.
Bei einem bullischen Engulfing-Muster ist die erste Kerze eine bärische Kerze, während die zweite Kerze eine bullische Kerze ist, die über dem Eröffnungskurs der ersten Kerze schließt.
Ein bärisches Engulfing-Muster hingegen hat eine bullische erste Kerze und ihre zweite Kerze ist eine bärische Kerze, die unter dem Eröffnungspreis der ersten Kerze schließt.
Dieses Muster ist ein guter Hinweis auf eine mögliche Umkehr, da es uns sagt, dass sich die Dynamik drastisch verändert hat, sodass sich der Preis gegenüber einer früheren Periode völlig umkehren würde.
Stochastischer Oszillator und die Engulfing Stochastik
Der Stochastic Oscillator (SO) ist ein weit verbreiteter momentumbasierter Indikator, der häufig zur Identifizierung überkaufter und überverkaufter Marktbedingungen verwendet wird.
Das SO zeichnet zwei Linien auf, die im Bereich von Null bis 100 oszillieren. Impulsrichtung und Impulsumkehr basieren normalerweise auf der Art und Weise, wie die beiden Linien interagieren und sich kreuzen. Die Richtung der Umkehr hängt davon ab, in welcher Richtung die schnellere Linie die langsamere Linie kreuzt.
Der SO-Bereich weist auch Markierungen auf den Ebenen 20 und 80 auf. SO-Linien unter 20 weisen auf einen überverkauften Marktzustand hin, während SO-Linien über 80 auf einen überkauften Marktzustand hinweisen. In diesen Bereichen auftretende Überkreuzungen sind in der Regel Mittelwertumkehrsignale mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Der Engulfing Stochastic ist ein individueller technischer Indikator, der auf dem Stochastic Oscillator und dem Engulfing Pattern basiert. Dieser Indikator identifiziert Engulfing-Muster, die entstehen, während die Stochastic Oscillator-Linien überkauft oder überverkauft sind. Dargestellt ist ein Pfeil, der nach oben zeigt, um ein bullisches Engulfing-Muster anzuzeigen, und ein Pfeil, der nach unten zeigt, um ein bärisches Engulfing-Muster anzuzeigen.
Bullische Signale, die sich entwickeln, während die Linien des Stochastik-Oszillators über 80 liegen, deuten auf eine mögliche Fortsetzung des bullischen Momentums hin, während bärische Signale, die sich entwickeln, während die Linien des Stochastik-Oszillators unter 20 liegen, auf eine mögliche Fortsetzung des rückläufigen Momentums hinweisen.
Andererseits deuten zinsbullische Signale, die sich entwickeln, während die Stochastik-Oszillatorlinien unter 20 liegen, auf eine mögliche zinsbullische Mittelwertumkehr hin, während bärische Signale, die sich entwickeln, während die Stochastik-Oszillatorlinien über 80 liegen, auf eine mögliche bärische Mittelwertumkehr hinweisen.
Handelsstrategiekonzept
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Mean-Reversal-Handelsstrategie, die in Richtung des langfristigen Trends unter Verwendung der 200 SMA-Linie und des Engulfing Stochastic Indicator handelt.
Wir werden zunächst die 200-SMA-Linie als Filter für die langfristige Trendrichtung verwenden und Signale erfassen, die mit der durch die 200-SMA-Linie angezeigten langfristigen Trendrichtung übereinstimmen. Zweitens werden wir auch die 200 SMA-Linie als dynamischen Unterstützungs- oder Widerstandsbereich nutzen, sodass der Preis in die Nähe der 200 SMA-Linie zurückgehen kann, bevor wir ein mögliches mittleres Umkehrsignal in Betracht ziehen.
Was den Engulfing Stochastic Indicator betrifft, werden wir die von diesem Indikator identifizierten mittleren Umkehrsignale als unser Handelseintrittssignal verwenden, solange die Handelsrichtung mit der 200 SMA-Linie zusammenfällt.
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte im Allgemeinen über der 200 SMA-Linie liegen.
- Die Preisbewegung sollte sich in Richtung der 200 SMA-Linie zurückziehen.
- Die Stochastic Oscillator-Linien sollten unter 20 liegen, da sich die Preisbewegung in der Nähe der 200 SMA-Linie zurückzieht.
- Geben Sie eine Kauforder ein, sobald sich ein zinsbullisches Engulfing-Muster bildet und der Engulfing Stochastic einen nach oben zeigenden Pfeil zeigt, während er überverkauft ist.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf die Unterstützung unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald die Preisbewegung Anzeichen dafür zeigt, dass das Aufwärtsmomentum endet.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Preisbewegung sollte im Allgemeinen unter der 200 SMA-Linie liegen.
- Die Preisbewegung sollte sich in Richtung der 200 SMA-Linie zurückziehen.
- Die Stochastic Oscillator-Linien sollten über 80 liegen, da sich die Preisbewegung in der Nähe der 200 SMA-Linie zurückzieht.
- Geben Sie einen Verkaufsauftrag ein, sobald sich ein bärisches Engulfing-Muster bildet und der Engulfing Stochastic im überkauften Zustand einen nach unten zeigenden Pfeil zeichnet.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf den Widerstand über der Einstiegskerze.
Beenden
Schließen Sie den Handel, sobald die Preisbewegung Anzeichen dafür zeigt, dass das rückläufige Momentum endet.
Zusammenfassung
Diese Art der Mittelwertumkehrstrategie steht im Widerspruch zu anderen Mittelwertumkehrstrategien. Dies liegt daran, dass einige Mean-Reversal-Strategien auf Umkehrungen in Richtung der Linie des gleitenden Durchschnitts handeln. Dieser Ansatz wäre gut, wenn der Markt völlig flach und schwankend wäre. Wenn der Markt jedoch eine leichte Tendenz zum langfristigen Trend aufweist, haben Mean-Reversal-Setups tendenziell eine kürzere Reisedistanz, was sie als Handelssetup weniger effizient macht. Diese Strategie verfolgt hingegen einen anderen Ansatz. Der Handel bedeutet Umkehrungen unter der Annahme, dass immer noch eine Tendenz zum langfristigen Trend besteht und Geschäfte in diese Richtung mögliche Geschäfte mit hoher Rendite ermöglichen.
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