VWAP Squeeze Forex Trading Strategi
Handelsstrategier har to vigtige komponenter, indgangen og udgangen. For det meste er der blevet sagt meget om entry-strategier, og det er meget vigtigt, at vi forstår, hvornår vi skal åbne en handel baseret på en strategi eller et speciale. Selvfølgelig ønsker vi ikke at tage handler med lav sandsynlighed. De fleste handlende har dog en tendens til at glemme den anden del af handelen, som er lige så vigtig, exit. Uden dette er det usandsynligt, at vi kunne få mest muligt ud af et handelssetup.
Vi har ofte hørt om det gamle handelsordsprog, "Klip dine tabere og lad dine vindere løbe." Det er meget logisk. Vi holder vores tab på et minimum, mens vi forsøger at få mest muligt ud af vores vindende handler. Men hvordan gør vi det?
VWAP Trail Stop – En logisk måde at få ud af en handel
Så hvad er VWAP, og hvordan kan vi bruge det til vores fordel? VWAP eller Volume Weighted Average Price er en beregning af den gennemsnitlige pris på et bestemt omsætteligt værdipapir eller råvare. Ligesom et glidende gennemsnit, beregner det også den gennemsnitlige pris. Forskellen er, at VWAP tager højde for volumen, i modsætning til glidende gennemsnit, som kun beregner gennemsnit baseret på historisk pris.
Fordi VWAP tager højde for volumen, når der beregnes den gennemsnitlige pris, har prisbevægelser, der er ledsaget af stor volumen, mere effekt på VWAP end prisbevægelser med mindre volumen bag sig. På et diagram ville VWAP-linjen have stejlere hældninger på prisudvidelser med volumen sammenlignet med prisbevægelser med mindre volumen.
Dette gør VWAP til et brugbart værktøj til at bruge i handel på mange måder. En måde at bruge det på er som grundlag for efterfølgende stop. Fordi VWAP-linjer bevæger sig stærkere, når der er volumen i en prisbevægelse, er det også sandsynligt, at der er momentum, når VWAP bevæger sig stærkt. Og hvis momentum er sammenfaldende med en åben handel, ville det være logisk at antage, at prisen ikke ville vende for tidligt, medmindre der er en mere kraftfuld prisbevægelse, der går imod det nuværende momentum.
Så hvad nogle professionelle forhandlere gør, er, at de følger deres stoptab et stykke efter en valgt VWAP. Der er tilfælde, hvor prisen ville gå tilbage til VWAP og hoppe af den. Men hvis prisen bryder VWAP og fortsætter ned, kan det betyde, at momentum skifter, og det kan være en god idé at komme ud af handlen. Dette er logikken bag efterfølgende stoptab ved brug af VWAP'er.
Handelsstrategikoncept
Der er mange profitable strategier, der er hængslet op omkring at kunne presse så meget overskud fra at vinde handler så meget som muligt. En type strategi, der kræver dette, er en crossover-strategi med glidende gennemsnit. Indgangen er ikke omdrejningspunktet for denne strategi. Faktisk kan du bruge enhver strategi, der giver dig mulighed for at fange store træk. Til denne strategi vil vi dog bruge en crossover af 5-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) over en 200-perioders EMA.
Kødet af denne strategi er at være i stand til at presse så meget overskud som muligt på et vindende handelssetup ved at bruge et efterfølgende stop. Nogle handlende følger stoptabet bag en VWAP. Dette gøres almindeligvis blandt aktiehandlere. VWAP'er er dog dynamiske. Det ville også være en fordel at bruge en dynamisk afstand bag VWAP. For at gøre dette vil vi bruge to VWAP'er, en 20- og 50-perioders VWAP. Det efterfølgende stoptab ville så blive placeret mellem disse to VWAP'er. Hvis prisen bryder 20-periodens VWAP og når midten af området mellem 20 og 50, så vil vi antage, at den kortsigtede trend kan være ved at ende, og dermed vil handelen automatisk blive lukket.
Indikatorer:
- 5-perioders EMA (guld)
- 200-perioders EMA (grøn)
- Volume_Weighted_MA: 20 & 50-perioder (brun)
Tidsramme: enhver
Valutapar: enhver
Handelssession: enhver
Køb (lange) handelsopsætningsregler
Indgang
- 5 EMA bør krydse over 200 EMA
- Lyset skal lukke et godt stykke over 200 EMA
- Indtast en købsmarkedsordre ved slutningen af stearinlyset
Stop Loss
- Indstil det indledende stop tab under 200 EMA; eller
- Indstil stop losset under stearinlysets laveste
Afslut: Efterfølgende Stop Loss
- Så snart handlen er i overskud, skal du følge stoptabet mellem 20 og 50-perioden Volume_Weighted_MA indtil ramt
Sælg (Short) Trade Setup Regler
Indgang
- 5 EMA bør krydse under 200 EMA
- Lyset skal lukke et godt stykke under 200 EMA
- Indtast en salgsordre ved slutningen af stearinlyset
Stop Loss
- Indstil det indledende stop tab over 200 EMA; eller
- Indstil stop losset over det højeste af stearinlyset
Afslut: Efterfølgende Stop Loss
- Så snart handlen er i overskud, skal du følge stoptabet mellem 20 og 50-perioden Volume_Weighted_MA indtil ramt
Konklusion
Efterfølgende stop tab ved hjælp af VWAP'er udføres almindeligvis af aktiehandlere. Nogle ville dog bruge en fast afstand til at følge efter den. At have den efterfølgende afstand fastsat ville ikke tillade handlende at udnytte stærke bevægelser med volumen. Ved at bruge denne metode er vi i stand til at følge tættere på prisen, da den hurtigere 20-perioders VWAP bevæger sig med momentum og undgå at følge tættere på, når momentum aftager, og området mellem 20 og 50 VWAP strammer.
Tilbageslaget ved denne strategi er dog, at prisen i nogle tilfælde ville trække sig dybt tilbage mod 50-periodens VWAP, før den hoppede af. Dette ville ryste os af handlen. Dette er dog en afvejning for at bruge 20-perioders VWAP.
Prøv denne exit-strategi med din foretrukne trendfangende strategi. Dette kan give dig mulighed for at presse mere overskud ud af en allerede profitabel strategi.
Anbefalet MT4 Broker
- Gratis $ 50 For at begynde at handle med det samme! (Udtrækbar fortjeneste)
- Indbetalingsbonus op til $5,000
- Ubegrænset loyalitetsprogram
- Prisvindende Forex Broker
- Yderligere eksklusive bonusser Gennem året
Klik her nedenfor for at downloade: