Mean Reversion 101 Scalping
Inden for handel vil jeg klassificere strategier i to hovedkategorier: momentumhandel og gennemsnitlig tilbagevenden. Det meste af tiden foretrækker jeg handelsmomentumstrategier. Det er fordi jeg foretrækker at handle med trenden frem for imod den. Men selv når alle momentum-indikatorer i verden peger på et godt momentum-setup, er der tidspunkter, hvor jeg foretrækker at undgå at handle med disse momentum-setups, fordi markedet bare er overudstrakt, er det førsteklasses til en vending. Det meste af tiden har jeg ret i bare at blive på sidelinjen i stedet for at risikere mine penge, fordi markedet oftere end ikke vender tilbage for en gennemsnitlig tilbagevenden.
Denne handelsstrategi er rettet mod at kapitalisere de handler, som jeg undgår, men i stedet for at handle med trenden, gør vi det modsatte. Dette er en klassisk middel tilbagevenden strategi.
Tesen bag middeltilbageføringsstrategier er, at prisen, selvom den kunne trende eller lave store ensidige bevægelser, kunne den ikke gå for langt fra sit gennemsnit og før eller siden ville vende tilbage til gennemsnitsprisen. Psykologien bag dette er, at virksomheder, banker, investorer, handlende og alle de andre markedsaktører altid vil have en rabat. Hvis prisen vurderes at være for dyr, vil de hellere blive på sidelinjen og vente på, at prisen bliver lidt billigere, før de overvejer at blive involveret i markedet.
Så lad os begynde med selve strategien.
Opsætningen: Handelsmiddeltilbageførsler
Et af de mest almindelige glidende gennemsnit, som handlende bruger til at identificere trend, er 50 Exponential Moving Average (EMA). Måden de fleste forhandlere bruger det på er meget enkel. Hvis prisen er over EMA 50, siges markedet at være bullish. Hvis prisen er under den, siges markedet at være bearish. Men der er tidspunkter, hvor prisen bare afviger langt fra, hvilket får markedet til at blive enten overkøbt eller oversolgt. Dette gør markedet bedst for en gennemsnitlig tilbagevenden. En af de ting, vi vil kigge efter i vores strategi, er, at prisen bliver for overdrevet langt fra 50 EMA. Så vil vi handle modsat tendensen, da prisen ville forsøge at vende tilbage til 50 EMA.
Selvom dette virker som en sund strategi, er det ret svært at fange tilbageførsler for gennemsnitlige tilbagevendinger. For at hjælpe os med at fange disse vendinger vil vi lede efter pinbar lysestager. Pinbar lysestager er lysestagemønstre med en lille krop i den ene ende og en stor væge i den anden ende. Mange ser dette som et vendingsmønster, men jeg ser dette som en indikation af prisafvisning. Grundlæggende er det, de lange væger i den ene ende siger, at handlende afviser det prisområde og mener, at prisen ikke længere er fair. De vil hellere købe eller sælge på den ene side af lyset, som danner kroppen. Dette mønster er et populært mønster, som mange forhandlere leder efter for at indikere tilbageførsler, så vi ønsker at handle med disse forhandlere, der leder efter pinbars.
Pinbars virker dog ikke altid. Ja, du vil se reverseringer, der startede med pinbars, men ikke alle pinbars ville automatisk betyde reverseringer. Vi har brug for noget andet for at hjælpe med at filtrere vores handler fra, så vi står tilbage med handler af højere kvalitet.
Husk, at det, vi leder efter, er overkøbte og oversolgte forhold ikke? For at hjælpe os med at identificere disse overkøbte og oversolgte forhold vil vi bruge Relative Strength Indicator (RSI). Vi vil ikke bytte hver pinbar vi ser. I stedet vil vi kun handle med pinbars, der falder sammen med, at RSI'en bliver oversolgt eller overkøbt, og handler derefter i overensstemmelse hermed.
Da dette er en skalperingsstrategi, vil vi bruge 5-minutters diagrammet. Dette er et diagram, som mange forhandlere ser på til hovedbund eller dagshandel. At have forhold, som mange handlende ser på, såsom overkøbte og oversolgte forhold eller tilstedeværelsen af pinbars, kan i denne tidsramme betyde, at vi vil handle med størstedelen af markedet.
Køb entré:
- Prisen bør overskrides under 50-EMA.
- RSI bør være under 30, hvilket indikerer en oversolgt tilstand.
- Lysestagen skal danne et bullish pinbar-mønster.
- Gå ind ved slutningen af stearinlyset.
Stop Loss: Indstil stop loss et par pips under indgangslyset.
Exit:
- Luk handlen, hvis prisen rører 50 EMA.
Luk handelen, hvis RSI'en rører 50-linjen.
Sælg indgang:
- Prisen bør overskrides over 50-EMA.
- RSI bør være over 70, hvilket indikerer en overkøbt tilstand.
- Lysestagen skal danne et bearish nålemønster.
- Gå ind ved slutningen af stearinlyset.
Stop Loss: Indstil stop losset et par pips over indgangslyset.
Exit:
- Luk handlen, hvis prisen rører 50 EMA.
- Luk handelen, hvis RSI'en rører 50-linjen.
Konklusion
Denne strategi er et eksempel på en god definition af middel reversion. Pris tilbage til 50 EMA betyder, at prisen er vendt tilbage til gennemsnittet eller gennemsnittet for de seneste 50 stearinlys. RSI, der går tilbage til 50-linjen, betyder, at prisen, der kommer fra en overkøbt eller oversolgt tilstand, vender tilbage til sin gennemsnitlige pris.
Det er forhold, der ville få mig til at holde mig ude af en momentum handel. Ved at kombinere alle disse betingelser sammen, forhøjet pris væk fra 50 EMA, overkøbte eller oversolgte forhold på RSI, plus en antydning af en vending ved hjælp af pinbars, øger chancerne for en vellykket gennemsnitlig reversionshandel. Du vil endda se vellykkede, gennemsnitlige tilbagevendende handler med blot at have måske et par af disse regler tjekket, en pinbar og en overudvidet pris måske. Men det er altid bedre at have handler med større sandsynlighed.
En af dens svagheder er dog, at gennemsnitlige reversionsstrategier normalt har et lavere belønnings-risikoforhold. Dette skyldes, at 50 EMA fungerer som en dynamisk støtte eller modstand, noget som en forhindring. Grunden til, at vi forlader, hvis prisen rører den, er, at prisen ofte kan hoppe af 50 EMA. Det relativt lavere forhold mellem belønning og risiko forstærkes yderligere på lange pinbar-stearinlys.
En anden svaghed er også det faktum, at mange handlende bruger 50 EMA som en indikation af retningen af deres handel. Det betyder, at vi kan handle mod en stor del af markedet. Du ville endda se nogle scenarier, hvor selv med alle reglerne kontrolleret, ville der stadig være tidspunkter, hvor handelen ikke virker, stoptabet ville blive ramt, kun for at opdage, at prisen gik vores retning et par stearinlys mere. Hvad du dog kunne gøre er at tilpasse stop loss-reglen baseret på dine præferencer, eller du kan vælge at handle med de næste stearinlys, der er i overensstemmelse med reglerne.
Anbefalet MT4 Broker
- Gratis $ 50 For at begynde at handle med det samme! (Udtrækbar fortjeneste)
- Indbetalingsbonus op til $5,000
- Ubegrænset loyalitetsprogram
- Prisvindende Forex Broker
- Yderligere eksklusive bonusser Gennem året
Klik her nedenfor for at downloade: