Kaufman Efficiency Ratio (KER), også kendt som "generaliseret fraktal effektivitet", er en teknisk indikator designet til at vurdere effektiviteten af prisbevægelser på de finansielle markeder. Udviklet af Perry Kaufman giver dette forhold værdifuld indsigt i markedstendenser og hjælper handlende med at identificere potentielle muligheder.
Historisk kontekst og udvikling
Perry Kaufman introducerede KER i sin bog "New Trading Systems and Methods." Hans mål var at skabe en tilpasningsbar indikator, der kunne tilpasse sig forskellige markedsforhold. I modsætning til traditionelle glidende gennemsnit, som forudsætter konstant volatilitet, tilpasser KER sig dynamisk, hvilket gør den velegnet til forskellige aktiver og tidsrammer.
Hvordan det adskiller sig fra andre tekniske indikatorer
Adaptiv effektivitet
I modsætning til faste glidende gennemsnit justerer KER sin følsomhed baseret på markedsvolatilitet. Den tilpasser sig både hurtige og langsomme prisbevægelser.
Normaliseret rækkevidde
Forholdet er afgrænset mellem 0 og 1, hvilket gør det lettere at fortolke. En højere værdi indikerer en mere effektiv tendens.
Trendstyrke
KER identificerer ikke kun tendenser, men kvantificerer også deres styrke. Handlende kan måle, om en trend er robust eller svækkende.
Formel for Kaufman Effektivitetsforhold
- Tælleren repræsenterer nettoprisændringen over en bestemt periode.
- Nævneren opsummerer de absolutte prisændringer i samme periode.
Fortolkning af forholdsværdierne
- En KER tæt på 1 antyder en meget effektiv tendens.
- En KER nær 0 indikerer et hakkende, mindre effektivt marked.
- Handlende kan bruge tærskelværdier (f.eks. 0.3 eller 0.7) til identificere trendstyrke.
Kombination med andre indikatorer
- Par KER med trendfølgende indikatorer (f.eks. glidende gennemsnit, MACD) til bekræftelse.
- Undgå at overbelaste dit diagram med for mange indikatorer.
Trend-følgende strategier
Golden Cross: Køb når KER krydser over en tærskel (f.eks. 0.7) og prisen er over det glidende gennemsnit. Bearish divergens: Sælg når KER afviger fra prisen (KER laver lavere højder, mens prisen laver højere højder).
Følsomhed over for markedsstøj
KER kan generere falske signaler i ujævne perioder. Overvej at filtrere signaler med yderligere kriterier, såsom volumenbaseret bekræftelse eller trendfølgende indikatorer.
Tilpasning til forskellige tidsrammer
Test KER på tværs af forskellige tidsrammer (dagligt, timetal osv.). Kortere tidsrammer kan give hyppigere signaler, men kan også være mere støjende. Længere tidsrammer giver mere stabile signaler, men kan gå glip af kortsigtede muligheder.
Afhjælpning af huller og databegrænsninger
- Datagab: KER er afhængig af løbende prisdata. Manglende datapunkter kan forvrænge dens nøjagtighed. Brug interpolation eller alternative datakilder til at udfylde huller.
- Weekendgab: Forex-markeder oplever huller i weekenden på grund af ikke-handelstider. Juster KER-beregningen for at tage højde for disse huller.
Sådan handler du med Kaufman-effektivitetsindikator
Køb indgang
- Bekræft en bullish tendens i markedet ved hjælp af andre tekniske analyseværktøjer eller prishandling.
- Vent på, at Kaufman Efficiency Ratio (KER)-indikatoren interagerer med den oversolgte zone (normalt angivet med niveau 0).
- KER-krydset over det oversolgte niveau tyder på potentielt opadgående momentum.
- Se efter bullish lysestagemønstre såsom bullish engulfing, hammer eller andre vendemønstre.
- Når KER stemmer overens med den oversolgte tilstand, og prishandlingen bekræftes, kan du overveje at åbne en KØB/LANG position.
- Indstil dit stop-loss lige under det seneste swing low for at beskytte mod ugunstige prisbevægelser.
- Overvej at tage overskud på et modstandsniveau eller baseret på dit foretrukne risiko-belønningsforhold.
Sælg indgang
- Bekræft en bearish trend i markedet ved hjælp af andre tekniske analyseværktøjer eller prishandling.
- Vent på, at Kaufman Efficiency Ratio (KER)-indikatoren interagerer med den overkøbte zone (normalt angivet med niveau 1).
- KER-krydset under det overkøbte niveau tyder på potentielt nedadgående pres.
- Kig efter bearish lysestage mønstre såsom bearish engulfing, omvendt hammer, eller andre vende mønstre.
- Når KER er på linje med den overkøbte tilstand, og prishandlingen bekræfter, kan du overveje at åbne en SELL/SHORT-position.
- Indstil dit stop-loss lige over det seneste swing high for at begrænse tab, hvis markedet vender.
- Overvej at tage overskud på et supportniveau eller baseret på dit foretrukne risiko-belønningsforhold.
Kaufman Effektivitetsforhold Indikatorindstillinger
Konklusion
Kaufman Efficiency Ratio Indicator tilbyder et dynamisk perspektiv på markedseffektivitet og trendstyrke. Dens adaptive karakter gør den velegnet til forskellige instrumenter og tidsrammer. Handlende kan bruge det sammen med andre tekniske værktøjer til bedre beslutningstagning. KER er ikke en krystalkugle, men det er en værdifuld linse, hvorigennem du kan se markedsdynamikken.
Anbefalede MT5-mæglere
XM Broker
- Gratis $ 50 For at begynde at handle med det samme! (Tilbagetrækbar fortjeneste)
- Indbetalingsbonus op til $5,000
- Ubegrænset loyalitetsprogram
- Prisvindende Forex Broker
- Yderligere eksklusive bonusser Gennem året
>> Tilmeld dig XM Broker-konto her <
FBS mægler
- Handel 100 bonus: Gratis $100 for at kickstarte din handelsrejse!
- 100% indbetalingsbonus: Fordoble dit indskud op til $10,000, og handel med øget kapital.
- Udnyttelse op til 1: 3000: Maksimering af potentielle overskud med en af de højeste gearingsmuligheder, der findes.
- Prisen 'Bedste kundeservicemægler Asia': Anerkendt ekspertise inden for kundesupport og service.
- Sæsonbestemte kampagner: Nyd en række eksklusive bonusser og kampagnetilbud hele året rundt.
>> Tilmeld dig FBS Broker-konto her <
(Gratis download af MT5-indikatorer)
Klik her nedenfor for at downloade: