Hvad er MT4-indikator for eksponentielt glidende gennemsnit?
Eksponentiel Moving Average svarer til Simple Moving Average (SMA), der måler trendretning over en periode. Men hvor SMA blot beregner et gennemsnit af prisdata, lægger EMA mere vægt på data, der er mere aktuelle. På grund af sin ensartede beregning vil EMA følge priserne mere nøje end en tilsvarende SMA.
Hvordan virker denne indikator
Brug de samme regler, som gælder for SMA, når du fortolker EMA. Husk på, at EMA generelt er mere følsom over for prisbevægelser. Dette kan være et tveægget sværd. På den ene side kan det hjælpe dig med at identificere trends tidligere, end en SMA ville. På den anden side vil EMA sandsynligvis opleve flere kortsigtede ændringer end en korresponderende SMA.
Brug EMA til at bestemme trendretningen, og handle i den retning. Når EMA stiger, vil du måske overveje at købe, når priserne dykker tæt på eller lige under EMA. Når EMA falder, kan du overveje at sælge, når priserne stiger i retning af eller lige over EMA.
Bevægende gennemsnit kan også indikere støtte og modstandsområder.
Et stigende EMA har en tendens til at understøtte prishandlingen, mens et faldende EMA har en tendens til at give modstand mod prishandlinger. Dette forstærker strategien for at købe, når prisen er tæt på det stigende EMA, og at sælge, når prisen er tæt på det faldende EMA.
Alle bevægelige gennemsnit, inklusive EMA, er ikke designet til at identificere en handel på den nøjagtige bund og top. Bevægende gennemsnit kan hjælpe dig med at handle i den generelle retning af en trend, men med en forsinkelse ved ind- og udgangspunktet. EMA har en kortere forsinkelse end SMA med samme periode.
CALСULATION
Du bør lægge mærke til, hvordan EMA bruger den tidligere værdi af EMA i sin beregning. Dette betyder, at EMA inkluderer alle prisdata inden for dens nuværende værdi. De nyeste prisdata har den største indflydelse på det bevægelige gennemsnit, og de ældste prisdata har kun en minimal indvirkning.
EMA = (K x (C – P)) + P
Hvor:
C = Nuværende pris
P = Tidligere perioder EMA (en SMA bruges i de første perioder)
K = Eksronentielle ting er konstant
Den ѕmооthing соnѕtаnt K, anvender passende vægt til den mоѕt rесеnt рisе. Det bruger antallet af perioder, der er specificeret i det bevægelige gennemsnit.
HVORDAN MAN KALISER EKSPONENTIAL FLYTNING AVЕRАGЕЅ
SIMРLЕ MOVING AVЕRАGЕ
Det enkle bevægelige gennemsnit af en aktiekurs er gennemsnittet for slutningen af dagens lukkepriser for aktierne i løbet af et bestemt antal afrejser. Et simpelt glidende gennemsnit opdateres ved slutningen af hver ny dag, så gennemsnittet bevæger sig op eller ned afhængigt af værdien af den nye lukkeperiode. Formålet med et simpelt glidende gennemsnit er at udjævne den ofte takkede linje på en pristabel for at gøre retningen af en tendens i pris nemmere at se.
Beregning af et simpelt glidende gennemsnit
Du kan beregne et glidende gennemsnit over en hvilken som helst sidste periode. Ti dage er en periode, der ofte bruges i teknisk analyse. Generelt, jo længere perioden er, jo mere vil den bevægelige gennemsnitslinje se ud på et prisdiagram, og langsommere vil den bevægelige gennemsnitslinie ændre sig i modsat retning.
Det følgende datasæt viser de seneste 10 slutpriser, i dollars, af Aktie A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}
Beregn det første punkt for det simple glidende gennemsnit ved at beregne et gennemsnit af dataene - det vil sige at lægge alle værdierne sammen og dividere med det samlede antal værdier.
SMA-punkt 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1
På en prisliste over dage i forhold til lukkekurser ville du plotte denne første del af det simple glidende gennemsnit på samme dag, som de seneste data falder, hvilket er $40. Det simple glidende gennemsnit ville igen blive beregnet i slutningen af den næste dag. Da dette er et 10-dages glidende gennemsnit, ville du fjerne den tidligste dag i datasættet, $45, og tilføje den seneste lukkepris til slutningen. Hvis den seneste lukkekurs var $38, ville det nye datasæt og beregning se ud som følgende:
{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}
SMA Pоint 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4
Denne værdi ville være det andet punkt på den simple glidende gennemsnitslinje. Da det er lavere end det første punkt, vil det glidende gennemsnit begynde at antyde en nedadgående tendens i pris. Beregningen af en tredje krone baseret på en ny slutpris på $36 dollars ville se sådan ud:
SMA Pоint 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4
Det glidende gennemsnit ville blive opdateret på samme måde i slutningen af hver ny handelsdag.
Vægtet glidende gennemsnit
Et vægtet glidende gennemsnit giver mere værdi til visse data end til andre. Et ekstrinsielt glidende gennemsnit er et eksempel på et vægtet glidende gennemsnit. Et eksponentielt glidende gennemsnit giver mere vægt til de seneste lukkepriser og mindre vægt til de mindst seneste priser. Teorien er, at alle de seneste økonomiske oplysninger har bestemt de seneste aktiekurser, så disse priser burde have haft indflydelse på.
Beregning af et eksponentielt glidende gennemsnit
Beregn først den multiplikator, som du vil bruge til at vægte de seneste aktiepriser. Formlen for multiplier (k) er som følger:
k = 2 ÷ (Pеriоd + 1)
For et glidende gennemsnit med en 10-dages periode, ville multiplikatoren blive beregnet som følger:
k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818
Nu hvor du har multiplieret for det ekstrinsielle bevægelige gennemsnit, du ønsker at beregne, kan du bruge den overordnede formel til at begynde beregningen. Formlen for et eksponentielt glidende gennemsnit er som følger:
EMA = ((Nuværende pris – Forrige EMA) × k) + Forrige EMA
For at få det første punkt af et eksponentielt glidende gennemsnit, kan du bruge det simple glidende gennemsnit af samme periode. At bruge det første punkt i det simple glidende gennemsnit for lager A til at beregne den første cent af dets eksponentielle glidende gennemsnit vil se ud som følgende:
EMA Pоint 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35
EMA Pоint 1, 41.35 og SMA Pоint 2, 41.4, stemmer overens med tiden, men læg mærke til, hvordan EMA-punktet er lavere, fordi den seneste data, $38, er den laveste hidtil og langt hen ad vejen. tiоn. Fra dette trin frem kan du begynde at bruge de tidligere EMA-point i beregningen af nye EMA-point. For aktie A ville den næste EMA-punktberegning være baseret på den næste dags lukkekurs, $36, og ville se sådan ud:
EMA Pоint 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38
Det eksronentielle glidende gennemsnit ville blive opdateret på samme måde ved slutningen af hver ny handelsdag.