EMA – Stokastisk Filter Forex Trading Strategi
Handelsstrategier kan ofte klassificeres i to kategorier - momentumstrategier og middeltilbagegangsstrategier. Momentum-handelsstrategier lægger ofte større vægt på trendens retning og styrken af trenden. Konceptet bag momentum-strategier er, at hvis prisen har for meget kraft, der går i én retning, så er chancerne for, at den skal fortsætte i samme retning, og at satse på, at prisen vil fortsætte med et par pips mere, er et sikkert bud. I en vis forstand er dette sandt. Momentum-strategier har oddsene stablet til deres fordel. Men momentum-strategier har en akilleshæl. Dens svaghed er, at du ofte leder efter momentumhandler, lever dig med valutapar eller instrumenter, der enten er overkøbt eller oversolgt. Under disse scenarier bliver momentum-opsætninger ofte fanget, når markedet vender. Hvilket fører os til den modsatte kategori af handelsstrategier - Mean Reversion.
Mean reversion-strategier er strategier, der tager meget mere hensyn til prisniveauet, uanset om det er overkøbt eller oversolgt. Som navnet antyder, mener middel tilbagevenden strategier, at prisen altid vil gå tilbage til gennemsnitsprisen eller dens middelværdi. Hvis du har kigget på diagrammer i et stykke tid, især på valutamarkedet, vil du bemærke, at dette er sandt. Prisen vender tilbage til sin middelværdi. Dette er også en logisk måde at handle på, da du ikke ønsker at købe ind på et marked, der allerede er overkøbt, eller sælge på et marked, der allerede er oversolgt. Det er svært at sælge højt, når du allerede har købt højt, og det er også svært at sælge lavere, når du allerede har solgt til en lav pris.
Nogle handlende forsøger at forene de to typer strategier - momentum og gennemsnitlig tilbagevenden. Mange har bevist deres strategier og er gået hen og blevet professionelle forhandlere for hedgefonde.
Den strategi, vi vil diskutere lige nu, er den type strategi, der kunne betragtes som en gennemsnitlig reversionsstrategi. Men selvom det er en gennemsnitlig reversionsstrategi, vil vi også tage højde for retningen af den langsigtede trend.
For at have en logisk bias med hensyn til retningen af trenden, vil vi bruge 200 Exponential Moving Average (EMA). Dette skyldes, at 200 EMA er et glidende gennemsnit, som mange handlende ser på. Jo flere handlende bruger det, jo mere pålideligt er det. Da overkøbte og oversolgte forhold, eller middeltilbageførselsstrategier som helhed, for det meste er ekstreme markedsforhold, ville vi være nødt til at se på den langsigtede retning af tendensen snarere end den kortsigtede for at give mulighed for signal at tage placere. At have en overkøbt eller oversolgt tilstand falder sammen med en meget kortsigtet trendretning er kun meget få.
Traders bruger også ofte oscillerende indikatorer til at vurdere, om markedet er overkøbt eller oversolgt. Faktisk er det ret svært at vurdere, om prisen er overkøbt eller oversolgt uden en, med undtagelse af varierende markeder med klart definerede horisontale understøttelser og modstande, som er svære at finde.
En af de mest almindelige oscillerende indikatorer, der bruges til middelreversionsstrategier, er den stokastiske indikator. Jeg ville betragte det som en hurtigere bevægende oscillerende indikator sammenlignet med de andre. Dette giver os mulighed for at handle de kortsigtede gennemsnitlige reversioner, når prisen går tilbage til middelværdien.
Opsætningen: 200 EMA – Stokastiske Oscillator-opsætninger
Køb opsætning:
- Prisen bør være over 200 EMA, hvilket betyder, at den langsigtede retningsbias er bullish
- Tillad den stokastiske oscillator at gå under de 20-niveauer, der betyder oversolgte forhold
- Vent på, at den primære stokastiske indikatorlinje (ubrudt linje) gennemborer den stokastiske signallinje (stiplet linje), der går opad
- Indtast handelen ved slutningen af signallyset
Stop Loss: Et par punkter under fraktalen dannet af den indledende prisstigning.
Exit: Luk handelen, når de stokastiske linjer når 70-niveauet.
Sælg opsætning:
- Prisen bør være under 200 EMA, hvilket betyder, at den langsigtede retningsbias er bearish
- Tillad den stokastiske oscillator at gå over 80-niveauet, hvilket betyder overkøbte forhold
- Vent på, at den stokastiske hovedindikatorlinje (ubrudt linje) gennemborer den stokastiske signallinje (stiplet linje), der går ned
- Indtast handelen ved slutningen af signallyset
Stop Loss: Et par pips over fraktalen dannet af den indledende prisnedgang.
Exit: Luk handelen, når de stokastiske linjer når 30-niveauet.
Advarsel om omvendte tryk
Som alle strategier er denne strategi heller ikke perfekt. Der er scenarier, hvor denne strategi ikke virker, og det er, når markedet beslutter at ændre trendretning. Som følge af et trendscenarie, når markedet beslutter sig for at ændre retning, ville prisen ofte krydse 200 EMA med stærk kraft. Dette er ofte ledsaget af, at den stokastiske indikator går til niveauet for overkøbt eller oversolgt, som er vores signalopsætninger. Du vil dog bemærke, at prisen vil fortsætte med at gå i samme retning, og det gennemsnitlige reversionssignal, der genereres af den stokastiske indikator, er kun et kort skub i prisen i vores retning, før den fortsætter med at krydse 200 EMA. Dette scenarie er præcis, hvor vores opsætning ikke ville fungere. For at undgå dette, ville det hjælpe at gå til de højere tidsrammer, nogle gange vil du opdage, at det, der kan blive oversolgt i den lavere tidsramme, faktisk er overkøbt i den højere tidsramme. Nedenfor er et eksempel på en opsætning, der ikke fungerede på 5-minutters diagrammet.
Og nedenfor er det tilsvarende diagram på 1-times tidsramme, der viser, at det, der er oversolgt på 5-minutters diagrammet, faktisk blev overkøbt på 1-times diagrammet.
Konklusion
Hvis du søger at være en middel reversion trader, er dette et godt sted at starte. Mange af old school succesrige handlende fandt, at den stokastiske indikator var et så effektivt værktøj til kortsigtede gennemsnitlige tilbageførsler. Dette var et af værktøjerne, der blev brugt af Joe DiNapoli, en meget succesfuld erhvervsdrivende, som var pioner i brugen af stokastik, MACD, Fibonacci-niveauer og mere. Du kan endda uddybe din forskning om dette med hans bog, DiNapoli Levels.
Anbefalet MT4 Broker
- Gratis $ 50 For at begynde at handle med det samme! (Udtrækbar fortjeneste)
- Indbetalingsbonus op til $5,000
- Ubegrænset loyalitetsprogram
- Prisvindende Forex Broker
- Yderligere eksklusive bonusser Gennem året
Klik her nedenfor for at downloade: