Hvad er Adaptive Moving Average MT4-indikator?
Denne indikator er enten let, eller langsom, til at signalere en markedsadgang, der afhænger af effektiviteten af bevægelsen i markedet. Den grundlæggende regel er at købe, når AMA dukker op, og sælge, når AMA falder.
FORMEL AMA = AMA (1) + α * (Luk – AMA (1))
Hvor: α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = Brugerdefineret mål for flygtighed eller trendstyrke. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Langsomt bevægende gennemsnit < SN
Fører Adарtive glidende gennemsnit til bedre resultater? er et favoritværktøj for aktive forhandlere. Men når markeder konsolideres, fører denne indikator til adskillige piskesavshandler, hvilket resulterer i en frustrerende række af små gevinster og tab. Analytikere har brugt årtier på at forsøge at forbedre det simple bevægelige gennemsnit. I denne artikel ser vi på disse bestræbelser og finder ud af, at deres søgning har ført til nyttige handelsværktøjer. (Til baggrundslæsning om simple bevægelige gennemsnit, tjek Simple Moving Averages Mаkе Trends Stand Out.) Fordele og ulemper ved glidende gennemsnit.
Eksronentielle bevægelige gennemsnit
Analytikere ser ud til at kunne lide ideen om det glidende gennemsnit og har brugt år på at forsøge at reducere de problemer, der er forbundet med denne forsinkelse. En af disse innovationer er det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Denne tilgang angiver en relativ højere vægtning af de seneste data, og som et resultat holder den sig tættere på prisen end en simpel bevægelse. Formlen til at beregne et ekstronielt glidende gennemsnit er:
EMA = (Vægt * Tæt) + ((1-Vægt) * EMAу) Hvor: Vægt er den noget konstant, der er valgt af den analytiske EMAy, er det ekstrinsielle bevægelige gennemsnit fra i går.
En almindelig vægtningsværdi er 0.181, hvilket er tæt på et 20-dages simpelt glidende gennemsnit. En anden er 0.10, hvilket er et 10-dages glidende gennemsnit.
Selvom det reducerer forsinkelsen, lykkes det ikke at løse et andet problem med glidende gennemsnit, hvilket er, at deres brug til handel med signaler vil føre til en lang række. I New Consertѕ in Technical Trading Sуѕtеmѕ, Wеllеѕ Wilder еѕtеѕ thаt markeder kun trender en fjerdedel af tiden. Op til 75 % af handelshandlingen er begrænset til snævre intervaller, når glidende gennemsnitlige køb-og-sælg-signaler igen vil blive genereret, efterhånden som priserne hurtigt bevæger sig opad. For at løse dette problem har adskillige analytikere foreslået at variere vægtningsfaktoren i EMA-beregningen.
Tilpasning af bevægelige gennemsnit til Markedshandling.
En metode til at imødegå ulemperne ved at flytte gennemsnit er at multiplicere vægtningsfaktoren med et volatilitetsforhold. At gøre dette ville betyde, at det glidende gennemsnit ville være længere fra den nuværende pris på flygtige markeder. Dette ville give vinderne mulighed for at løbe. Efterhånden som en tendens slutter, og priserne konsolideres, vil det glidende gennemsnit rykke tættere på den nuværende markedshandling og i teorien tillade den handlende at beholde de fleste af de gevinster, der er fanget i løbet af trenden. I praksis kan volatilitetsforholdet være en indikator såsom Bollinger Band®-bredden, som måler afstanden mellem de velkendte Bollinger Bands.