ما هو مؤشر MT4 للمتوسط المتحرك التكيفي؟
يكون هذا المؤشر إما سريعًا أو بطيئًا للإشارة إلى دخول السوق اعتمادًا على كفاءة الحركة في السوق. القاعدة الأساسية هي الشراء عند ظهور AMA، والبيع عند انخفاض AMA.
صيغة AMA = AMA (1) + α * (إغلاق – AMA (1))
أين: α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = مقياس محدد من قبل المستخدمين للتقلب أو قوة الاتجاه. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = متوسط الحركة البطيئة < SN
هل تؤدي المتوسطات المتحركة التكيفية إلى نتائج أفضل؟ هي الأداة المفضلة للمتداولين النشطين. ومع ذلك، عندما تتماسك الأسواق، يؤدي هذا المؤشر إلى العديد من الصفقات المتقلبة، مما يؤدي إلى سلسلة محبطة من المكاسب والخسائر الصغيرة. لقد أمضى المحللون عقودًا من الزمن في محاولة تحسين المتوسط المتحرك البسيط. في هذه المقالة، نلقي نظرة على هذه الجهود ونجد أن بحثها أدى إلى أدوات تداول مفيدة. (للحصول على قراءة أساسية عن المتوسطات المتحركة البسيطة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل الاتجاهات بارزة.) إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة.
المتوسطات المتحركة الخارجية
يبدو أن المحللين معجبون بفكرة المتوسط المتحرك وأمضوا سنوات وهم يحاولون تقليل المشكلات المرتبطة بهذا التأخر. أحد هذه الابتكارات هو المتوسط المتحرك الاستثنائي (EMA). يمنح هذا النهج وزنًا أعلى نسبيًا للبيانات الحديثة، ونتيجة لذلك يظل أقرب إلى حركة السعر من المتوسط المتحرك البسيط. صيغة حساب المتوسط المتحرك الاستثنائي هي:
EMA = (الوزن * الإغلاق) + ((1-الوزن) * إماو) حيث: الوزن هو ثابت التجانس الذي اختاره المحلل إماي هو المتوسط المتحرك الخارجي من يوم أمس.
قيمة الوزن الشائعة هي 0.181، وهي قريبة من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا. والآخر هو 0.10، وهو متوسط متحرك لمدة 10 أيام تقريبًا.
على الرغم من أنه يقلل من الفارق، إلا أن المتوسط المتحرك الاستثنائي يفشل في معالجة مشكلة أخرى تتعلق بالمتوسطات المتحركة، وهي أن استخدامها لإشارات التداول سيؤدي إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في مؤتمرات جديدة في أنظمة التداول الفنية، يقدر ويلس وايلدر أن الأسواق تتجه فقط ربع الوقت. يقتصر ما يصل إلى 75٪ من عمليات التداول على نطاقات ضيقة، عندما يتم إنشاء إشارات الشراء والبيع ذات المتوسط المتحرك بشكل متكرر مع تحرك الأسعار بسرعة فوق وتحت المتوسط المتحرك. ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح العديد من المحللين اختلاف معامل الترجيح لحساب EMA.
تكييف المتوسطات المتحركة مع تحركات السوق.
إحدى طرق معالجة عيوب المتوسطات المتحركة هي مضاعفة عامل الترجيح بنسبة التقلب. القيام بذلك يعني أن المتوسط المتحرك سيكون أبعد عن السعر الحالي في الأسواق المتقلبة. وهذا من شأنه أن يسمح للفائزين بالتشغيل. عندما يقترب الاتجاه من نهايته وتتماسك الأسعار، فإن المتوسط المتحرك سيتحرك بالقرب من حركة السوق الحالية، ومن الناحية النظرية، يسمح للمتداول بالحفاظ على معظم المكاسب التي تم تحقيقها خلال الاتجاه. من الناحية العملية، يمكن أن تكون نسبة التقلب مؤشرًا مثل عرض نطاق بولينجر، الذي يقيس المسافة بين نطاقات بولينجر المعروفة.