144 تحول الاتجاه سلخ فروة الرأس استراتيجية تداول العملات الأجنبية

29 تموز، 2018

885

144 استراتيجية سلخ فروة الرأس لتغيير الاتجاه

ربما تكون المتوسطات المتحركة واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية بين المتداولين. يستخدم جميع المتداولين تقريبًا نوعًا من المتوسط المتحرك كجزء من استراتيجيتهم. ومع ذلك، هناك العديد من الأساليب المختلفة في استخدام المتوسطات المتحركة، وحتى المزيد من معلمات المتوسط المتحرك التي تستخدم كتنوعات في الاستراتيجيات المختلفة.

استراتيجيات كروس المتوسط المتحرك

ربما يكون أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للمتوسط المتحرك كاستراتيجية دخول وخروج هو تقاطع المتوسط المتحرك. هذه في الأساس استراتيجية تداول تقوم بعمليات الدخول والخروج بناءً على تقاطع متوسطين متحركين.

الآن، على الرغم من وجود العديد من استراتيجيات التقاطع التي لا تعمل، إلا أن هناك أيضًا استراتيجيات أخرى تعمل. لمعالجة هذه المشكلة وتحسين إحصائيات التداول لدينا، دعونا نحاول فهم الفكرة وراء الإستراتيجية، حتى نتمكن من التعامل مع استراتيجيات التقاطع بالطريقة الصحيحة.

المفهوم الكامن وراء استراتيجيات التقاطع هو فكرة أنه يمكننا تقييم التحولات في تحيزات الاتجاه على أساس المتوسطات المتحركة. يحدد العديد من المتداولين اتجاهات الاتجاه بناءً على مكان تواجد السعر بالنسبة لمتوسطهم المتحرك الرئيسي. لنفترض على سبيل المثال أن المتداول يستخدم المتوسط المتحرك الأسي 200 (EMA) لتحديد تحيز الاتجاه طويل المدى. عادة ما يفترض هذا المتداول أنه إذا كان السعر أعلى من 200 EMA، فيقال إن الاتجاه طويل المدى صعودي. من ناحية أخرى، إذا كان السعر أقل من 200 EMA، فيقال إن السوق لديه ميل هبوطي على المدى الطويل. ما تفعله استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع هو أنها تسمح بتأكيد تحول تحيز الاتجاه من خلال انتظار متوسط متحرك أسرع وأقصر لفترة عبور المتوسط المتحرك الرئيسي.

لذا، لماذا هناك حاجة إلى التقاطع، إذا كان موقع السعر هو الأساس الرئيسي للاتجاه؟ لأن هناك طريقة متناقضة أخرى لاستخدام المتوسط المتحرك وهي الدعم الديناميكي أو المقاومة. في بعض الأحيان، يمكن للسعر أن يلمس أو يخترق أو يخترق المتوسط المتحرك لبضعة شموع قبل أن يرتد عنه. يشبه إلى حد كبير هذا الارتداد من المتوسط المتحرك الأسي 200 على الرسم البياني أدناه.

إذا كنت تقوم بالتداول على تقاطعات الأسعار والمتوسطات المتحركة وحدها، فسوف تخسر في هذه السيناريوهات. وباستخدام متوسط متحرك آخر لفترة أقصر، فإننا نقلل من مشاركتنا في السوق خلال هذه السيناريوهات.

ومع ذلك، بسبب الاستجابة الأبطأ لانتظار تقاطع المتوسط المتحرك بدلا من انتظار السعر وحده، فإن استراتيجيات تقاطع المتوسط المتحرك تميل إلى أن تكون متأخرة قليلا عند الدخول والخروج. من الجيد أن تتأخر في أحد الطرفين، لكن التأخر في كلا الطرفين قد لا يكون مفيدًا لحسابك.

مفهوم الاستراتيجية

تحاول هذه الإستراتيجية الاستفادة من قوة استراتيجيات تقاطع المتوسط المتحرك، وهو تأكيد لتحول تحيز اتجاه الاتجاه، مع محاولة القضاء على التأخير في أحد طرفي التجارة، وهو الخروج. في جوهر الأمر، نحن نقبل تأخير الدخول من أجل الحصول على تأكيد لتحول تحيز الاتجاه، ولكننا نحاول القضاء على تأخير الخروج من خلال عدم انتظار تقاطع آخر.

للقيام بذلك، سوف نستخدم أحد المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا على المدى الطويل، وهو المتوسط المتحرك الخطي المرجح 144 (LWMA). لست متأكدًا من سبب شهرة هذا الأمر، ولكن ربما يرجع السبب في ذلك إلى نجاح إعداد المتوسط المتحرك هذا.

بعد ذلك، بالنسبة للمتوسط المتحرك لفترة أقصر، سوف نستخدم المتوسط المتحرك السلس لمدة 5 فترات (SMA). وهذا متوسط متحرك سريع للغاية، لذلك نتوقع تأخيرات أقل في إدخالاتنا. ومع ذلك، ستظل هناك بعض التحركات التي من شأنها أن تخلق زخمًا قويًا في شمعة واحدة فقط، مما يتسبب في أن يكون السعر بعيدًا جدًا عن 144 LWMA. قدر الإمكان، يجب أن نحاول تجنب هذه الإدخالات لأنه قد يكون هناك مجال أقل للسعر للتحرك في اتجاهنا.

الإطار الزمني: مخطط 5 دقائق

أزواج العملات: جنيه إسترليني/دولار أمريكي، يورو/دولار أمريكي

شراء إعداد التجارة

دخول

5 SMA (أخضر) يجب أن يعبر فوق 144 LWMA (بني)
لا ينبغي أن يكون السعر أكثر من 10 نقاط بعيدا عن 144 LWMA

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند الفراكتل أسفل مستوى الإدخال

جني الأرباح

قم بتعيين جني الأرباح عند 2 أضعاف المخاطرة على وقف الخسارة

في هذه العينة التجارية المحددة، وصل السعر بسهولة إلى مستوى جني الربح عند أول دفعة للسعر. حتى أنها استمرت أكثر لتحقيق مكاسب أعلى محتملة. الآن، يمكننا أن نكون مبدعين بعض الشيء ونحقق المزيد من الأرباح، ولكن نظرًا لأن هذه إستراتيجية سلخ فروة الرأس، فسنكون راضين عن نسبة المكافأة إلى المخاطرة 2:1 عند إيقاف الخسارة. سيسمح لنا ذلك بأن نكون أكثر اتساقًا مع أرباحنا بدلاً من انتظار انعكاس السوق، والذي قد يكون سلبيًا في بعض الأحيان.

أيضًا، إذا كنت متداولًا في حركة السعر أو نمط الشموع اليابانية، فثلاث شموع حمراء متتالية بعد الوصول إلى نقطة جني الأرباح، بالإضافة إلى الشمعة الحمراء الطويلة بعد ذلك. في تلك المرحلة، لم نكن نعرف حقًا ما إذا كان السوق سوف ينعكس أو يستمر في الارتفاع لصالحنا.

بيع إعداد التجارة

دخول

5 SMA (أخضر) يجب أن يعبر أسفل 144 LWMA (بني)
لا ينبغي أن يكون السعر أكثر من 10 نقاط بعيدا عن 144 LWMA

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند الفراكتل أعلى نقطة الدخول

جني الأرباح

قم بتعيين جني الأرباح عند 2 أضعاف المخاطرة على وقف الخسارة

مرة أخرى، سترى في هذه العينة أن السعر كان من الممكن أن يستمر أكثر لتحقيق مكاسب أكبر. ولكن مرة أخرى، كانت هناك عدة لحظات مخيفة بعد الوصول إلى مستوى جني الأرباح. على الشمعة التي تم فيها الوصول إلى أمر جني الأرباح، حدث ارتفاع صعودي مفاجئ تم محاربته من قبل الدببة. أيضًا، في التسلسل التالي للشموع، كانت هناك نقطة اخترق فيها السعر مرة أخرى فوق 144 LWMA قبل أن يرتد عنه. على الرغم من أنه كان بإمكاننا تحقيق مكاسب أكبر، إلا أنه لا يزال من المفيد جني أرباحك على الفور كمتداول.

وفي الختام

هذه الإستراتيجية هي إستراتيجية تقاطع سليمة، مما يقلل من احتمالية الخروج بسعر أسوأ. ويرجع ذلك إلى مرشحنا الذي لا يسمح بالتداولات التي انطلقت قبل دخولنا إلى السوق، وبسبب النهج المحافظ المتبع بالخروج من التداول على نسبة مخاطرة مكافأة ثابتة تبلغ 2:1. وهذا ينبغي أن يعطي هذه الاستراتيجية نسبة فوز أعلى.

إلا أن ما ينساه هو القدرة على جني الأرباح من بداية الاتجاه حتى انتهائه. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يكون لدينا نسبة أعلى من المكافآت إلى المخاطر، ولكن نسبة ربح أقل.

يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا قليلاً في هذا الأمر وتخرج من المراكز الجزئية مع تحقيق الربح. ولكن هذا من شأنه أيضًا أن يفسد نسبة المكافأة إلى المخاطر، حيث أن بعض المراكز ستكسب أكثر من غيرها.

شيء آخر مهم يجب القيام به هو تتبع وقف الخسارة. وهذا من شأنه أن يزيد من تحسين نسبة المكافأة إلى المخاطر. لكن قم بتتبعه بإحكام شديد وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بنسبة الربح والخسارة لديك.

تعلمها، وقم بتعديلها، واختبرها، واجعلها خاصة بك.